کانال Donchian چیست؟

کانال‏ های Donchian سه خط هستند که توسط محاسبات میانگین متحرک به وجود ‏می‏آیند و دارای شاخصی هستند که توسط نوارهای بالایی و پایینی اطراف یک نوار میانی یا در وسط محدوده شکل ‏می‏گیرد. نوار بالایی مشخص کننده بالاترین قیمت اوراق بهادار در طول N دوره است، در حالیکه نوار پایینی مشخص کننده پایین‏‏تر‏ین قیمت اوراق بهادار در سراسر N دوره است. ناحیه بین نوارهای بالایی و پایینی نشان دهنده کانال Donchian هستند. ریچارد دانچیان (Richard Donchian) ، این شاخص را در اواسط قرن بیستم ایجاد کرد تا به او در شناسایی ترندها کمک کند. او بعدها لقب “پدر ردیابی ترند” را گرفت.

0 206

نکات اصلی

  • این شاخص به دنبال مشخص کردن حدود نهایی افت و خیز است که به همان اندازه که به روندهای بازگشتی توجه دارد، به روندهای شروع ناگهانی، فروپاشی، و روندهای در حال ظهور، بالاتر و پایین‏‏تر‏، هم توجه دارد
  • نوار میانی صرفا میانگین بین بالاترین نقطه در N دوره و پایین‏‏تر‏ین نقطه N دوره را محاسبه ‏می‏کند، و مشخص کننده قیمت میانی یا میانگین بازگشتی است.

فرمول کانال‏ های Donchian عبارت است از:

کانال بالایی= بالاترین نقطه بالایی در n دوره آخر

کانال پایینی= پایین نقطه پایین در n دوره آخر

کانال میانی= 2/(پایین‏‏تر‏ین پایین-بالاترین بالا(در nدوره آخر))

که در آن:

N= تعداد دقایق، ساعات، روزها، هفته‏ ها، ماه ‏ها

دوره= دقایق، ساعات، روزها، هفته ‏ها، ماه ‏ها

نحوه محاسبه کانال ‏های Donchian

بالای کانال:

  1. انتخاب دوره زمانی(N دقیقه/ ساعت/ روز/ هفته/ ماه)
  2. مقایسه نقطه بالا برای هر دقیقه،‌ ساعت، روز، هفته یا ماه در طول آن دوره
  3. انتخاب بالاترین نقطه
  4. رسم نتیجه

پایین کانال:

  1. انتخاب دوره زمانی(N دقیقه/ ساعت/ روز/ هفته/ ماه)
  2. مقایسه نقطه پایین برای هر دقیقه،‌ ساعت، روز، هفته یا ماه در طول آن دوره
  3. انتخاب پایین‏‏تر‏ین نقطه
  4. رسم نتیجه

کانال مرکزی:

  1. انتخاب دوره زمانی(N دقیقه/ ساعت/ روز/ هفته/ ماه)
  2. مقایسه نقطه‏ های بالایی و پایینی برای هر دقیقه،‌ ساعت، روز، هفته یا ماه در طول آن دوره
  3. تفریق بالاترین نقطه از پایین‏‏تر‏ین نقطه و تقسیم آن بر 2
  4. رسم نتیجه

بررسی کانال‏های Donchian

کانال‏ های Donchian روابط مقایسه ای را بین قیمت کنونی و محدوده‏های تجاری در طول دوره‏ های از پیش تعیین شده مشخص ‏می‏کنند. سه عدد، تصویری بصری از قیمت در طول زمان به وجود ‏می‏آورد، مشابه نوارهای بولینگر، که نشان دهنده وسعت صعودی و نزولی بودن دوره انتخاب شده است. خط بالایی مشخص کننده گستره انرژی صعودی است، بالاترین قیمت بدست آمده برای آن دوره را از راه کشمکش صعود-نزول مشخص ‏می‏کند. خط میانی مشخص کننده فاصله میانی یا قیمت متوسط بازگشتی برای این دوره است، که نشان دهنده زمینه میانی بدست آمده برای این دوره از طریق کشمکش صعود-نزول است. خط پایینی مشخص کننده گستره انرژی نزولی است، و نشان دهنده پایین‏‏تر‏ین قیمت بدست آمده برای دوره از راه کشمکش صعود-نزول است.

مثالی در مورد نحوه استفاده از کانال های Donchian

در این مثال، کانال Donchian ناحیه سایه دار است که بین خط سبز در بالا و خط قرمز در پایین محدود شده است، که هر دوی این خطوط به عنوان دوره ساختار نوار(N) از 20 روز استفاده کرده اند. با بالا رفتن قیمت به بالاترین نقطه در 20 روز گذشته یا بیشتر، میله ‏های قیمت خط سبز را به بالاتر هل ‏می‏دهند و با پایین آمدن قیمت به پایین‏‏ تر‏ین نقطه در 20 روز گذشته یا بیشتر، میله‏ های قیمت خط قرمز را پایین تر‏ هل ‏می‏دهند. هنگامی که قیمت در 20 روز از بالا کاهش پیدا ‏می‏کند، خط سبز افقی خواهد شد و سپس شروع به افت ‏می‏کند. برعکس، زمانی که در 20 روز، قیمت از یک مقدار پایین بالا ‏می‏رود،‌ خط قرمز برای این 20 روز افقی خواهد شد و سپس شروع به بالا رفتن ‏می‏کند.

تفاوت بین کانال‏های Donchian و نوارهای بولینگر (Bollinger Band)

کانال‏ های Donchian بالاترین نقطه در بالا و پایین ‏‏تر‏ین نقطه در پایین را در طول N دوره رسم ‏می‏کند، در حالیکه نوارهای بولینگر یک میانگین متحرک ساده (SMA) را برای N دوره به اضافه/منهای انحراف استاندار از قیمت برای N دوره X2 را رسم ‏می‏کند. این امر منجر به محاسباتی متوازن‏‏ تر‏ ‏می‏شود که تاثیر نقاط بزرگ بالا یا پایین را کاهش ‏می‏دهد.

محدودیت‏های استفاده از کانال‏های Donchian

بازارها بر اساس چرخه‏ های متعدد فعالیت حرکت ‏می‏کنند. استفاده متداول یا اختیاری از مقادیر N دوره برای کانال‏ های Donchian، ممکن است منعکس کننده شرایط بازار جاری نباشد، و منجر به تولید سیگنال‏ های اشتباه گردد که ‏می‏تواند عملکرد سرمایه گذاری و مبادله را تضعیف کند.

منبع

 

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.