برای ساختن یک سیستم تریدینگ موفق‌‌ باید از کجا شروع کنیم

اگر می‌‌خواهید وارد دنیای معاملات و تریدینگ شوید و در این راه نیاز به راهنمایی دارید، این مقاله راه‌‌کارهایی برای سامان بخشیدن به معاملاتتان، برنامه‌‌ریزی و ساخت یک سیستم تریدینگ موفق‌‌ به شما ارائه می‌‌دهد. نمی‌‌توان یک راهکار همیشگی برای موفقیت پیدا کرد اما چیزی که به طور قطعی از شما تریدر بهتری می‌‌سازد، داشتن نظم و برنامه است.

آخرین بروزرسانی ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

هدف این مقاله، تشریح دیدگاه نویسنده در مورد چیستی یک سیستم تریدینگ و راهنمایی دادن به معامله‌‌گران جدید برای سازماندهی راهبرد ورود آن‌‌ها به معاملات مختلف است.

تذکر: این موضوع بسیار گسترده و کلی است. سیستم های تریدینگ در یک طیف قرار دارند که سختی و اتوماتیک‌‌سازی، و انعطاف‌‌پذیری و آزادی عمل، دو سر این طیف هستند. این مطلب به هیچ وجه نسخه‌‌ای کلی برای تریدرها تجویز نمی‌‌کند.

هدف از این مقاله این است که به تریدرهای تازه‌‌کار کمک کنیم تا برنامه‌‌ریزی دقیق‌‌تری برای آغاز کردن معامله خود داشته باشند. همچنین می‌‌خواهیم با توسعه یک سری قوانین و مقررات، چارچوبی برای راهنمایی به آن‌‌ها تنظیم کنیم.

بیشتر توصیه هایی که در مورد قوانین/سیستم‌‌های تریدینگ در توئیتر پیدا کردم، چیزهایی مثل این بود: FOMO نداشته باشید/ مطابق با روند بازار معامله کنید/با قیمت پایین بخرید و با قیمت بالا بفروشید. اما این‌ها برای موفقیت در این زمینه کافی نیستند.

قسمت ۱: سیستم های تریدینگ: چرایی و چگونگی

سیستم تریدینگ چیست؟

اساسا، یک سیستم تریدینگ یک مجموعه از قوانین و مقررات است که بر راهبرد کلی معامله‌‌گر در بازارهای مالی معاملاتی نظارت می‌‌کند.

یک سیستم تریدینگ مشخص می‌‌کند که چه انواعی از معاملات را می‌‌توانید انتخاب کنید، کدام بازارها به آن معاملات مربوط هستند، چه تنظیمات یا ساختارهای خاصی بر انواع معاملات حاکم است، چگونه ریسک‌‌ها و معاملات را مدیریت کنید، چه قوانینی بر روزها یا فصل‌‌های معاملاتی حاکم است، و غیره. این لیست تمامی ندارد.

همان طور که پیش از این گفتیم، برای سنجش میزان آزادی عمل تریدر در راهبردهایش، طیفی در نظر گرفته ایم. بعضی از سیستم‌‌های معاملاتی با توجه به تنظیمات و خطرات موجود، انعطاف‌‌پذیری را به تریدر پیشنهاد می‌‌کنند و بعضی‌‌ها پیشنهاد می‌‌کنند خودمختار باشید. اما بعضی از آن‌‌ها مواردی بیش از این دو را به شما می‌‌گویند. این که در کدام قسمت از این طیف قرار بگیرید، به عملکرد و تجربه شما بستگی دارد. در قسمت‌‌های بعدی این موضوع را با جزئیات شرح می‌‌دهیم.

چرا باید یک سیستم تریدینگ داشته باشیم؟

یک سیستم تریدینگ خوب، سیستمی است که شرایطی را که تحت آن یک معامله‌‌گر به سود می‌‌رسد و چگونگی دستیابی به آن شرایط را توضیح می‌‌دهد.

معامله تکنیکی خوب، معامله‌‌ای است که به دنبال یافتن خطرات نامتقارن است: فرصت‌‌های پاداش در ساختارهای تکنیکی با احتمال بالا که امکان حذف خطر را فراهم می‌‌کنند. وقتی یک سیستم تریدینگ کامل شود، این ساختارها را به شما نشان می‌‌دهد و مکان و زمان شکل‌‌گیری‌‌شان و نحوه معامله با آن‌‌ها را به شما می‌‌گوید (همینطور می‌‌گوید چه زمانی باید از آن‌‌ها اجتناب کنید).

منطق اصولی این است: معامله کردن سخت است ولی گرفتار شدن در منجلاب معامله احساسی آسان است.

بدون یک سیستم تریدینگ ، چگونه می‌‌توانید بفهمید کاری که می‌‌کنید درست است یا به سود می‌‌انجامد؟ اگر برنامه یک تریدر تنها گرفتن موقعیت‌‌هایی باشد که به نظر خوب می‌‌آیند، دستیابی به داده‌‌های معنادار و همچنین هر گونه تنظیماتی غیر ممکن بنظر می‌‌رسد.

اگر بخواهیم ساده بگوییم: یک تریدر بی نظم، احتمالا یک تریدر سودده نخواهد بود. برای جدی شدن در کارتان، به فکر ساختن یک سیستم تریدینگ‌‌ و نظم و ترتیب دادن به معاملاتتان باشید.

قسمت ۲: ساختن یک زیربنا

نگه‌‌داری یک تاریخچه بسیار دقیق از معامله‌‌ و سیستم تریدینگ‌‌‌‌تان، اهمیت زیادی دارد. بر خلاف چیزی که تعداد بیشماری (گمراه‌‌کننده‌‌ای) از کاربران کریپتویی توئیتر پیشنهاد می‌‌کنند، برای تشکیل دادن یک مبنا برای یک سیستم تریدینگ‌‌ خوب، نیازی به بازسازی چرخه‌‌ی معاملاتی ندارید.

من اتفاقا بر عکس آن توئیت‌‌ها را به شما پیشنهاد می‌‌کنم: بر مبنای تلاش سخت‌‌کوشانه و یک مجموعه اصول مطمئن که از تجربیات تریدرهای سوددهی که راهبرد معاملاتی‌‌شان با شما همخوانی دارد به دست آمده، سیستم تریدینگ‌‌ خود را بسازید و اصول آن‌‌ها را در اولویت‌‌های خود قرار دهید.

زمانی که صحبت از ساخت یک زیربنا می‌‌شود، مسئله‌‌ای مانند اول مرغ بود یا تخم مرغ مطرح است. شما می‌‌توانید هر چیزی که می‌‌خواهید را انتخاب کنید، از آن یک تاریخچه تهیه کنید و راهبرد خود را در یک مجموعه قوانین که راهبرد فعلی شما (وقتی تجارت به خوبی پیش می‌‌رود) را مشخص می‌‌کند، تدوین کنید.

این گزینه ریسک بیشتری دارد. فرض کنید راهبرد شما راهبرد خوبی است و از همه مهم‌‌تر، ارزیابی مثبتی را ارائه می‌‌دهد. اگر روش خوبی نداشته باشید، که اگر معاملاتتان را ردیابی نکرده باشید همین طور نیز خواهد بود، پس شما ممکن است یک سیستم تریدینگ‌‌ مزخرف را تدوین کنید. در هر صورت، اگر شما تعدادی معامله انجام داده باشید، برای بهبود دادن راهکارتان تلاش کرده باشید، در یک بازه‌‌ی زمانی مناسب سوابق سودده خود را ردیابی کرده باشید، پس این راهبرد یک راهبرد منطقی است. چنین راهبردی مشخص می‌‌کند کدام روش امتحان خود را پس داده است.

می‌‌توانید با استفاده از چیزهایی که از معامله‌‌گران دیگر آموخته اید، یک نمونه یا طرح برای سیستم تریدینگ‌‌ خود بسازید و با نگه‌‌داری سوابق معاملاتی خود، به طور تدریجی آن را اصلاح و شخصی‌‌سازی کنید تا بتواند پاسخگوی نیازها و اولویت‌‌های شخصی شما باشد.

این چیزی است که من معمولا به معامله‌‌گران تازه‌‌کاری که نمی‌‌دانند از کجا شروع کنند، یا معامله‌‌گران واسطه‌‌ای که زمان زیادی را بر راهبردهای بیهوده به هدر داده اند پیشنهاد می‌‌کنم. سود یعنی چیزی که دیگر نیازی به ابداع مجدد چیزی نباشد و اگر شما منابع درستی را انتخاب کنید، سیستم خود را بر پایه‌‌ی یک بنیاد قابل اطمینان از قوانین معاملاتی بنا کرده اید. ریسک وقتی ایجاد می‌‌شود که شما راهنماهای نامناسب را انتخاب کرده باشید و مطابق هرآنچه که آن‌‌ها به شما یاد می‌‌دهند، قوانین خود را بنا کنید. یک ذهن منتقد و سالم، شما را به مسیری درست هدایت می‌‌کند. به دنبال افراد معتبری باشید که نمی‌‌خواهند به زور به شما ماشین مسابقه‌‌ای (ماشین اسپرت) بفروشند و روش‌‌هایشان با بینش شما همخوانی دارد.

خلاصه نکاتی که تا اینجا مطرح شد:

یک سیستم تریدینگ‌‌ جنبه‌‌های راهکار یک معامله‌‌گر برای تجارت با ظرفیت‌‌ها و سختی‌‌های مختلف را مشخص می‌‌کند.
داشتن یک سیستم تریدینگ‌‌ سودمند است زیرا یک راهکار نظام‌‌مند و سازماندهی‌‌شده برای معامله، منجر به نتایج بهتری نیز می‌‌شود.
سیستم‌‌های معاملاتی می‌‌توانند بر پایه تجارب یک شخص و یا راهکارهای معاملاتی سوددهِ موجود بنا شوند (با هدف سازماندهی و منظم کردن راهکار) یا بر قوانین برخاسته از آموخته‌‌های دیگر معامله‌‌گران ساخته شوند (با هدف بهبود و شخصی‌‌سازی در گذر زمان).

حالا بیایید در مورد چیستی یک سیستم تریدینگ‌‌ به طور مستقل صحبت کنیم.

قسمت ۳: جوهره یک سیستم تریدینگ‌‌

خب، یک سیستم تریدینگ‌‌ چیست؟

به بیان دیگر، یک سیستم تریدینگ‌‌ به چه صورت است و چه نوعی از پارامترهای معاملاتی را شامل می‌‌شود؟

اینجا نظر شخصی خودم را بیان می‌‌کنم.

در نظر داشته باشید که روی سخن این مقاله با تازه‌‌کاران است و یک راهنمای جامع نیست. هدف از این مقاله ارائه مبنایی مستحکم و از همه مهم‌‌تر، چارچوبی کلی است.

اینکه چه اندازه انعطاف‌‌پذیر هستید، چگونه آن را چارچوب‌‌مند می‌کنید و چیزهای دیگر، همه و همه به اولویت‌‌های شخصی‌‌تان برمی‌‌گردد. بسیاری از معامله‌‌گران عالی تمایل دارند با قوانین کاملا سرسختانه‌‌ای شروع به کار کنند و به تدریج، با رشد تجربیاتشان، به خود آزادی عمل بیشتری بدهند.

من چه جور تریدری هستم؟/ استایل من چیست؟

قضیه را با دسته‌‌بندی‌‌های سخت و انحصاری مانند معامله‌‌گر نوسانی (swing trader، معامله‌‌گرانی که بر اساس ترند بازار معامله می‌‌کنند و زمان معاملاتشان بین یک یا دو روز تا ۱ هفته طول می‌‌کشد)، اسکالپر (scalper trader، معامله‌‌گری که با کمک تحلیل‌‌های تکنیکال، در طول روز چندین بار با ارقام سنگین معامله می‌‌کنند) ، معامله‌‌گر بلندمدت (position trader، معامله‌‌گرانی که با توجه به روندهای کلان اقتصادی معامله می‌‌کنند و با کمک تحلیل‌‌های بنیادی، بین ۱ ماه تا ۱ سال در یک معامله می‌‌مانند)و غیره، پیچیده نکنید.

اصل ماجرا این است که به طور کلی، توصیف کنید که چه نوعی از معاملات شما را جذب می‌‌کنند و با چه چارچوب‌‌های زمانی و دوره‌‌های معاملاتی راحت هستید و غیره.

برای مثال، من یک تریدر روزانه swingish هستم. من با استفاده از حمایت/مقاومت ترید می‌‌کنم. من در نقاط بازگشت با ریسک کاملا تعریف‌‌شده وارد می‌‌شوم. من از یک سطح به سطح دیگر ترید می‌کنم. من روی setup معامله می‌‌کنم که به سرعت به من می‌‌گویند که اشتباه می‌‌کنم یا کار درستی می‌‌کنم. من دوست ندارم موقعیت‌‌ها را برای بیش از یکی دو روز نگه دارم.

این روش برای من بسیار مناسب است. شاید برای شما متفاوت باشد. شاید شما یک تریدر ترند باشید که خیلی به جای دقیق نقاط ورود فکر نمی‌‌کند و یا شاید از یک نشان‌‌گر برای فهمیدن زمان ورود و خروج استفاده می‌‌کنید. ممکن است اصلا در مورد نقاط بازگشت فکر نکنید و فقط بخواهید جوهره‌‌ی حرکت را دریابید و با خوشحالی تمام تا ماه‌‌ها و هفته‌‌ها در موقعیت خود بمانید.

اینجا چند نکته است که در زمان توصیف خود و استایلتان به آن نیاز دارید:

چه چارچوب زمانی برای شما مناسب است؟
آیا می‌‌توانید موقعیت‌‌های مختلف را برای مدت زمان‌‌های طولانی بسازید و نگه دارید؟
آیا می‌‌توانید روزها و هفته‌‌ها، به امید گرفتن یک روند بزرگتر، در یک معامله‌‌ی underwater (قرارداد یا دارایی با ارزشی کمتر از ارزش اسمی آن) بمانید؟ یا ترجیح می‌‌دهید بر اساس ساختارهای خاص روزانه، به طور مکرر به بازار هجوم ببرید و از آن خارج شوید؟
تا چند معامله را می‌‌توانید به طور کامل انجام دهید، بدون اینکه بخواهید به حالت scalper تنزل پیدا کنید؟ می‌‌توانید در معاملات روزانه قانونمند باشید یا نیاز دارید که خود را به چارچوب‌‌های زمانی بلندمدت‌‌تری محدود کنید؟

۳ نکته دیگر:

اول اینکه، شما تنها در صورتی می‌‌توانید بفهمید یک راهبرد برای شما مناسب است که آن را آزمایش کرده باشید. اگر تمام کاری که کرده اید این است که به نمودارهای کوتاه‌‌مدت نگاه کرده باشید، ممکن است فکر کنید یک scalper هستید. اما احتمال دارد نقطه‌‌ی قوت شما در جایی دیگر نهفته باشد.

حتی همین گام اساسی برای مشخص کردن استایل شما، یک بخش مفید از سیستم تریدینگ‌‌‌‌تان است. برای مثال، اگر بدانید که یک معامله‌‌گر ترند با چارچوب زمانی بالا هستید، و نمودار بازاری که به دنبالش هستید تنها نشان‌‌گر هفته‌‌ها شکست است، دیگر لازم نیست در آن سیستم تریدینگ‌‌ جلوتر بروید تا از وجود یک معامله دیگر مطمئن شوید.

دوم این که ممکن است بیش از یک پاسخ برای این سوالات وجود داشته باشد. استایل معاملاتی شما ممکن است به طور ۱۰۰ درصدی ثابت نباشد (به هر حال این موضوع حداقل به تازه‌‌کارها کمک می‌‌کند). به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌‌گران swing می‌‌توانند با همان تکنیک‌‌هایی که در چارچوب‌‌های زمانی کوتاه‌‌مدت به کار می‌‌بردند، به شکل تاثیرگذاری scalp کنند. علی رغم این همپوشانی، همانطور که گفته شد، بهتر است با قوی‌‌ترین حالت خود شروع کنید و مجموعه‌‌ی خود را بعدا گسترش دهید.

سوم اینکه، یکی از فواید یک بخش ورود و خروج که به خوبی مشخص شده، این است که شما می‌‌دانید که چه زمانی تجارت نکنید. با معاملات نامناسبی که هیچ کسب‌‌وکاری در آن ورود نمی‌‌کند، مقدار زیادی پول هدر می‌‌رود.

ریسک

ریسک از مهم‌‌ترین موضوعات به شمار می‌‌رود. نگرانی‌‌هایی در مورد تکنیک‌‌های ورود، مدیریت معامله، و دیگر موارد وجود دارد زیرا ممکن است یک معامله و چند تا از آن‌‌ها، حساب شما را خالی کنند.

اینجا از چند فاکتور که یک سیستم تریدینگ‌‌ باید آن‌‌ها را در نظر بگیرد، نام می‌‌بریم:

چه قدر سرمایه را می‌‌توانید به معاملات فعال خود اختصاص دهید؟ آیا از نظر مالی و روانی، می‌‌توانید از دست دادن (تقریبا) تمام دارایی خود را تاب بیاورید؟
ریسک پایه شما در هر معامله چه قدر است (به طور اسمی یا به شکل درصد بالانس معاملاتی)؟ چه عواملی این عدد را تغییر می‌‌دهند (اگر تغییری بکند) مثلا کیفیت setup ، نوار (streaks) پیروزی، خطوط شکست، و غیره؟
چگونه به روندهای نزولی واکنش نشان می‌‌دهید؟ اگر چند معامله‌‌ی پشت سر هم به بن‌‌بست خوردید چطور؟ آیا ریسک بر معامله‌‌ی خود را تنظیم می‌‌کنید؟ چه نوع معاملاتی را انتخاب می‌‌کنید؟ اصلا کاری می‌‌کنید؟!
آیا شما یک معامله‌‌گر نرخ برد بالا/R:R پایین یا یک معامله‌‌گر نرخ برد پایین/R:R بالا هستید؟ (به این دو به چشم طبقه‌‌بندی نگاه نکنید، بلکه آن را یک طیف بدانید) آیا نرخ برد شما می‌‌تواند R:R تنظیماتی که به طور متوسط اتخاذ کرده اید را مدیریت کند، یا برعکس؟
محدودیت‌‌های ریسکی شما در بازه‌‌های زمانی مختلف چیست؟ محدودیت ریسک فصلی شما چیست؟ محدودیت ریسک روزانه، هفتگی، ماهانه‌‌ی شما چیست؟

این‌‌ها می‌‌توانند به شما کمک کنند که یک زیربنای محکم بسازید.

چیزی که می‌‌خواهم به این لیست اضافه کنم این است که اگر شما تازه یک تازه‌‌کار هستید، بهتر است محافظه‌‌کار بمانید.

در شرایط معقول (یعنی زمانی که ورود، توقف، هدف به طور دلخواه انتخاب نشده باشند ولی بر اساس ساختارهای تکنیکی منطقی ساخته شده باشند)، اگر کیفیت setup بالا باشد و حداقل مقدار پاداش:ریسک ۲:۱ باشد، ریسک ۵/۰ تا ۱% در هر معامله می‌‌تواند نقطه شروع مناسبی برای شما باشد.

ورود و خروج به معامله

ورود به معامله، به اندازه‌‌ی دیگر بخش‌‌ها اهمیت دارد. این موضوع شرایطی که تحت آن پول خود را برای یک معامله به خطر می‌‌اندازید را تعریف می‌‌کند.

این یکی از شخصی‌‌ترین بخش‌‌های ممکن است. بعضی از معامله‌‌گرها ترجیح می‌‌دهند بسیار سرسخت باشند و تکنیک‌‌های ورود عینی را انتخاب کنند، در حالی که دیگران فقط چند فاکتور برای ورود به معامله در نظر می‌‌گیرند. هیچ راه صحیحی برای ورود وجود ندارد ولی همان طور که گفته شد، بیشتر معامله‌‌گران خوبی که با آن‌‌ها صحبت کرده ام، با احتیاط و سرسختی کار خود را شروع کرده اند و به مرور زمان انعطاف‌‌پذیرتر شده اند.

اینجا چند فاکتور برای بخش ورودِ یک سیستم تریدینگ را معرفی می‌‌کنیم:

برای ملاحظه ست‌آپ ها یا ورود به یک معامله، در آنالیزهای خود به چه چیزی باید توجه کنید؟ مثال‌‌ها: سطح S/R، خوشه‌‌بندی/یکپارچگی، الگوی چارت، بستن قیمت بالا/پایین یک میانگین شناور مشخص یا دیگر مقادیر، و غیره. بهتر است خود را بسته نگه دارید و با این المان انتخاب کنید. امروزه، اگر یک تنظیمات یا حداقل ساختار، در عرض چند دقیقه مشاهده‌‌ی بصری قیمت برایم مشهود نشود، از آن معامله عبور خواهم کرد. یقینا هیچ اشکالی ندارد اگر به طور بصری چارت را بررسی کنید و به این نتیجه برسید که این معامله مناسب نیست یا هست. ست‌آپ های با کیفیت ارزش انتظار کشیدن را دارند.
ویژگی‌‌های تعریف‌‌کننده ساختارهایی که با آن معامله می‌‌کنید چیست؟ می‌‌توانید تنظیمات ایده‌‌آل خود را در Paint بکشید و آن را در چارت قیمت مشخص کنید؟ این کار ضروری است! پیشنهاد می‌‌کنم هر دو را رسم کنید و به عنوان مرجع از نمونه‌‌های چارت (از نمونه‌‌های واقعا با کیفیت!) استفاده کنید. می‌‌دانید که اگر تنظیمات شما بر خلاف چیزی که در کتاب رسم خود مشخص کرده اید باشد، احمق به نظر می‌‌رسید!

مثالی از رسم سریع تنظیمات S/R

مثالی از رسم سریع تنظیمات خوشه‌‌بندی

چه چارچوب‌‌های زمانی‌‌ را برای شناسایی (یا بهبود) ساختارهای معاملاتی خود به کار می‌‌برید؟ آیا همه تنظیمات در همه‌‌ی چارچوب‌‌های زمانی قابل معامله هستند؟ آیا یک ساختار باید در یک چارچوب زمانی مشخص قابل مشاهده باشد تا بتوان با آن معامله کرد؟
نشانه ورودی شما زمانیکه/اگر قیمت به ساختار معاملاتی که شما در نظر دارید برسد، چیست؟ آیا یک سفارش محدود است یا سفارش بازار؟ اگر اولی است، چه بخش مشخصی از ساختار را برای قرار دادن سفارش خود به کار می‌‌برید؟ آیا ورودی‌‌های خود را تغییر می‌‌دهید یا به دنبال یک سطح قیمتی خاص هستید؟ اگر دومی است، قیمت چه تغییری باید در ساختار بکند تا ورود به بازار را تضمین کند؛ مثلا H1 درون مرز مقاومت برای خرید بسته می‌‌شود، یا H4 پایین مرز مقاومت برای فروش بسته می‌‌شود یا نوسان می‌‌کند (wick)، و غیره.
چگونه مکان خروج از معامله را تعیین می‌‌کنید؟ آیا در ساختار ورودتان جایی برای خروج تعبیه کرده اید؟ مثلا از یک طرف بازه به طرف دیگرش، یا هر طور که صلاح می‌‌دانید این کار را می‌‌کنید؟ معمولا چه ساختارهایی را برای خروج‌‌هایتان انتخاب می‌‌کنید؟ مثل نزدیک‌‌ترین S/R، نقدینگی به فرم نقاط سویینگ عمیق در بازار، سطوح قیمت مشخص، سطوح اصلاح/توسعه‌‌ی دقیق، و چیزهای دیگر. آیا خروج شما بر مبنای یک سطح ساختار/قیمت تثبیت شده یا بر اساس بنیادهای قیمت دقیق/نشان‌‌گرها تعدیل‌‌پذیر است، یا چیزهای دیگر؟

برای ساختن یک زیربنا، بخش ورود شما باید به شما بگوید که چه چیزی را معامله کنید، آن معامله باید چگونه باشد، چطور یک موقعیت را باز کنید و چطور از آن خارج شوید.

مهم‌‌ترین و حیاتی‌‌ترین نکته (می‌‌دانم وقتی از واژه‌‌ی حیاتی استفاده می‌‌کنم دیگر نیازی به واژه‌‌ی مهم نیست ولی واقعا سعی دارم اهمیت آن را نشان دهم) این است که این پارامترها بر اساس ویژگی‌‌های نهفته در سیستم تریدینگ شما، ازپیش‌‌‌‌تعیین‌‌شده هستند.

مدیریت معامله

بر خلاف چیزی که اسطوره‌‌های box-drawing توئیتر اظهار کرده اند، مدیریت ریسک مرحله ای است که در آن بسیاری از ورودی‌‌های خوب حذف می‌شوند.

به عبارت دیگر، یکی از سخت‌‌ترین قسمت‌‌های معامله، مدیریت موقعیت در زمان‌‌های بازگشایی و قبل از رسیدن به توقف زیان یا دریافت سود است. ترید بیش از حد، خارج شدن سریع قبل از اینکه قیمت به سطح مورد نظر شما برسد، جابه‌‌جا کردن نقطه توقف به break-even (نقطه‌‌ای که قیمت برابر با قیمت اصلی می‌‌شود) و خروج قبل از رسیدن به قیمت مورد نظر و دیگر موارد، همه نشانه‌‌های یک مدیریت معامله بسیار ضعیف است که برایتان گران تمام می‌‌شود.

اینجا چند فاکتور وجود دارد که یک بخش مدیریت معامله یک سیستم تریدینگ باید در نظر بگیرد:

اصلا شما معامله‌‌هایتان را مدیریت می‌‌کنید؟ یا اجازه می‌‌دهید تنظیماتتان با پارامترهای از پیش تعیین‌‌شده اش این کار را بکند؟ آیا تنظیمات دقیق، به مدیریت فعال بیشتری نیاز دارد، مثلا موقعیت‌‌های معاملاتی سویینگ بزرگ در مقایسه با دیگر موقعیت‌‌ها مثل موقعیت سطح به سطح از ورودی به منطقه درد سر (trouble area)؟
برای مدیریت معاملاتتان از چه چارچوب‌‌های زمانی استفاده می‌‌کنید؟ معاملاتتان چگونه با چارچوب زمانی‌‌ای که با آن معامله می‌‌کنید تطبیق پیدا می‌‌کند؟ برای مثال، آیا می‌‌توانید یک تنظیم هفتگی در H1 را مدیریت کنید؟ معمولا پیشنهاد من این است که مدیریت پوزیشن ها را در چارچوب زمانی تنظیمات در نظر بگیرید؛ مثلا مدیریت تنظیمات H1 در مبنای H1 / مدیریت تنظیمات D1 در مبنای D1 و غیره.
تحت چه شرایطی نقطه توقفتان را جابه‌‌جا می‌‌کنید؟ آیا می‌‌توانید برای افزایش ریسک، نقطه‌‌ی توقفتان را پایین بیاورید؟ بازار باید چه واکنشی نشان دهد/با تغییر یافتن نقطه‌‌ی توقفتان به نقطه‌‌ی break-even یا سوددهی، قیمت چه تغییری باید بکند؟ مثلا، در جهت معامله‌‌ی‌‌تان، نمودار شمعی را گسترش دهید، بالای یک مقدار مشخص از R، برای معامله “پرداخت کنید”، و غیره.
تحت چه شرایطی نقطه‌‌ی دستیابی به سود خود در معامله را جابه‌‌جا می‌‌کنید؟ بازار چه باید بکند، قیمت باید چه واکنشی داشته باشد؟ باید زود معامله را ببُرد یا بگذارد بیش از برنامه اصلی‌‌اش ادامه یابد؟
آیا اجازه دارید ورودی‌‌ها را روی هم انباشته کنید یا سهام‌‌های اضافی را خریداری کنید (average down)؟ چه چیزی این عملیات را تضمین می‌‌کند؟
آیا یک اریبی HTF نحوه‌‌ی مدیریت موقعیت در یک مبنای روزانه را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد؟ اگر چنین است، الف) اریبی HTF شما به چه نحوی شکل گرفته است؟ ب) این ویژگی تحت چه شرایطی باطل می‌‌شود؟ ج)این کار چگونه بر مدیریت شما تاثیر می‌‌گذارد؟

این یکی دیگر از بخش‌‌هایی است که من می‌‌توانم در مورد آن سال‌‌ها حرف بزنم.

نکته مهم، نحوه نکته‌‌بینی شما در ثبت معاملاتتان است، بهترین راه برای شناخت ویژگی‌‌های مدیریتتان، مراجعه به ژورنال معاملاتی‌‌تان است.

اگر همواره در روند معاملاتی که اگر ادامه پیدا کنند به موفقیت می‌‌رسند مداخله می‌کنید، پس به یک استراتژی مدیریتی ایستاتری نیاز دارید. در مقابل، اگر همیشه می‌‌گذارید معاملات موفق به معاملات شکست‌‌خورده یا break-even تبدیل شوند، پس به یک استراتژی مدیریتی مداخله‌‌گر نیاز دارید (یا اهداف واقع‌‌بینانه‌‌تر، یا یک استراتژی سودآور بهتر، و غیره).

ژورنالینگ و ردیابی نانس‌‌ها

چیزی که باید کاملا مشخص شود این است که یک سیستم تریدینگ‌‌ خوب نمی‌‌تواند بدون یک ژورنالینگ خوب، به وجود بیاید.

منظورم از ژورنالینگ، نگهداری سوابق معاملاتتان است.

اگر به دنبال یک مورد حرفه ای هستید که داده‌‌های عالی تولید می‌‌کند، من Edgewonk را پیشنهاد می‌‌کنم.

اگر تازه‌‌کار هستید و یک چیز سبک‌‌تر و سوابق قابل مدیریت‌‌تر می‌‌خواهید، از نمونه‌‌های سریع شروع کنید:

نمونه ژورنال تریدینگ برای تازه‌‌کارها:

زمان و تاریخ

اسکرین شات از تنظیمات

جهت

درصد ریسک

اندازه (مقدار ریسک)

نام Setup /دلیل ورود

ریسک:پاداش

قیمت ورود

قیمت توقف زیان:

قیمت دریافت سود:

آیا من طبق برنامه‌‌ام معامله کرده ام؟ (بله/خیر)

نکته برداری از مدیریت ترید (مثل جابه‌‌جا کردن توقف، توقف کمی قبل از هدف)

نتایج: (درصد سهام و R)

احساس من در مورد این معامله

نوشته‌‌ها/بازخوردهایی برای خودم

چیزی که در طول زمان به آن توجه خواهید کرد، نانس‌‌های کوچک (subtle) در معامله‌‌هایتان است.

شاید در روزهای خاصی از هفته بهتر از بقیه روزها عمل کنید. یا در فصل‌‌های خاصی عالی‌‌تر باشید. شاید بتوانید تمایلات فصلی خود را کشف کنید؛ یعنی، بازه‌‌های زمانی بلندمدت‌‌تری که بهتر معامله می‌‌کنید، یا بازه‌‌هایی که خوب عمل نمی‌‌کنید. ممکن است تنظیمات مشخصی که به طور مکرر در ابزارها/فصل‌‌ها/روزهای مشخص هفته به اجرا رسیده است را پیدا کنید. ممکن است بفهمید که یک تنظیمات مشخص، انتظارات بیشتری را ایجاد می‌‌کنند و می‌‌‌‌توانند نسبت به دیگر تنظیمات، مقدار ریسک بر معامله را افزایش دهند. ممکن است ریسک رویدادها/اخبار به خصوصی را کشف کنید که به موجب آن‌‌ها یا به شکوفایی می‌‌رسید یا باید از بازار دور بمانید.

احتمالات بی‌‌نهایت هستند، و می‌‌توانند به طور کلی، تفاوت زیادی در منحنی سهامتان ایجاد کنند.

شما باید با ثبت ریزبینانه وقایع و همچنین مطالعه دقیق آن‌‌ها، این احتمالات را کشف کنید.

نتیجه‌‌گیری

آفرین که به اینجا رسیدید!

همانطور که اشاره کردم، این موضوع بسیار گسترده است و به مقدار زیادی به اولویت‌‌های شخصی بستگی دارد.

ولی چیزی که کلی و همیشگی است، این است که برنامه داشتن و ساماندهی کردن معاملاتتان، شما را به یک تریدر بهتر تبدیل می‌‌کند.

من فقط به طور سطحی این موضوع را بررسی کردم، ولی مطمئنم که برای شروع، همین مقدار اطلاعات، از کافی هم بیشتر است.

ساماندهی معاملاتتان و نظام‌‌مند بودن، تغییرات مثبت و چشمگیری در نحوه ترید کردن شما ایجاد می‌‌کند. حداقل برای من که این طور بوده است.

ترید خوبی داشته باشید!

منبع