کانال envelope چیست؟

کانال envelope به نوارهای بالا و پایین اطراف ستون قیمت گفته می‌‌شود که از طریق یک میانگین متحرک و فاصله‌‌ای از پیش تعیین‌‌شده در بالا و پایین میانگین متحرک به وجود می‌‌آید. این فاصله درست مثل Bollinger Bands از طریق درصد متغیری که بالاتر یا پایین‌‌تر از میانگین متحرک است محاسبه می‌‌شود؛ یعنی دو درصد، پنج درصد یا ده درصد؛ و یا اعداد انحراف استاندارد مثل یک، دو، سه. بر خلاف کانال‌‌های قیمت سنتی، کانال‌‌های envelope مبتنی بر انحراف استاندارد در طول زمان در واکنش به تغییرپذیری اوراق بهادار تغییر می‌‌کنند و این تغییر محدود یا گسترده کردن این نوارهاست.

0 94

تجزیه و تحلیل کانال envelope

همچنین، تکنیک‌‌های مختلف تا زمانی که به منظور تشکیل نوارهای بالاتر و پایین‌‌تر در اطراف قیمت اوراق بهادار، با یکدیگر کار کنند، باعث ایجاد کانال‌‌های envelope می‌‌شوند. ‌‌برای مثال، یک معامله‌‌کننده ممکن است از یک میانگین متحرک ساده‌‌ی 20 روزه و فاصله‌‌ای پنج درصدی استفاده کند تا بتواند برای اوراق بهادار مشخص کانال envelope ایجاد کند. مثال‌‌های دیگر شامل Bollinger Bands یا Keltner Channels می‌‌شوند که همان envelopeهای مبتنی بر تغییرپذیری هستند و با استفاده از میانگین‌‌های متحرک ایجاد شده‌‌اند.

بسیاری از معامله‌‌کنندگان زمانی که قیمت به نوار بالایی برسد، به سیگنال فروش واکنش نشان می‌‌دهند؛ و زمانی که قیمت به نوار پایینی کانال envelope برسد، به سیگنال خرید واکنش نشان می‌‌دهند. اغلب اوقات معامله‌‌کنندگان باید از میانگین‌‌های متحرک و تنظیمات فاصله‌‌های متفاوتی استفاده کنند تا بتوانند بهترین مورد برای اوراق بهادار یا بازار مورد نظر را پیدا کنند. همچنین باید از کانال envelope در برابر شکاف‌‌های breakout و breakdown در شرایط سخت مراقبت کنند، زیرا این شکاف‌‌ها ممکن است باعث ایجاد سود و حس اعتماد بالایی شوند.

نشانگرهای فنی و الگوهای نمودار دیگر در تایید واژگونی‌‌ها و همچنین کاهش تعداد سیگنال‌‌های خرید یا فروش اشتباه مفید هستند.

مثالی از کانال envelope

کانال انولوپ

سرویس‌‌های طرح نمودار کانال envelope را به شکل‌‌های مختلف تعریف و محاسبه می‌‌کنند. برای مثال، کانال envelope متعلق به Worden’s TC2000 از یک میانگین متحرک و درصدی فاصله در بالا و پایین میانگین متحرک استفاده می‌‌کند.

این نشانگر بر اساس یک میانگین متحرک 20 روزه و شش درصد فاصله در مثال Apple قرار داده شده و نوارهای بالا و پایین نیز دربردارنده‌‌ی بیشتر تغییرات قیمت میان ماه‌‌های اکتبر سال 2017 و آگوست سال 2018 هستند. در نوامبر سال 2017 خارج از نوار بالا افزایشی رخ داد و منجر به ایجاد سیگنال فروشی شد که مقدم بر کاهشی اندک بود و به دنبال آن نیز محدوده‌ معاملاتی سه ماهه رخ داد.

سیگنال‌‌های خرید ماه‌‌های آوریل و مه نشان‌‌دهنده‌‌ سودهای مفید هستند؛ در حالی که اجتماع در روز یادبود در خارج از نوار بالایی قرار گرفته و منجر به ایجاد الگوی یکپارچه‌‌ ممتدی شد. در نهایت، رخ دادن افزایشی در ماه آگوست نیز منجر به سیگنال فروش اشتباهی گردیده و باعث شد که معامله‌‌کنندگان تنظیمات نشانگر خود را مجددا بررسی کنند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.