اندیکاتور ویلیامز R% چیست؟ آموزش کامل اندیکاتور ویلیامز R%

ویلیامز R% (بخوانید ویلیامز R درصد) یک اسیلاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. ویلیامز R% برای انجام محاسبات خود، قیمت یک دارایی در زمان بسته شدن بازه معاملاتی فعلی را با بالاترین قیمت آن در بازه معاملاتی گذشته (که توسط خود کاربر مشخص می‌شود) مقایسه می‌کند. R% در محدوده ۰ و ۱۰۰- نوسان می‌کند. مقادیر مثبت در اندیکاتور R% وجود ندارند.

0 37

ویلیامز R% توسط معامله‌گر و نویسنده شناخته‌شده‌ای به نام لری ویلیامز (Larry Williams) توسعه یافته است. همانطور که عنوان شد، بازه نوسان این اندیکاتور در محدوده ۰ و ۱۰۰- قرار دارد. هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، دارایی به منطقه اشباع خرید نزدیک‌تر است. و نزدیک شدن اندیکاتور به ۱۰۰- نشان از نزدیک شدن دارایی به منطقه اشباع فروش دارد. به طور معمول، سیگنال‌های ویلیامز R% از طریق بررسی شرایط اشباع خرید و فروش و همچنین تغییرات کلی در مومنتوم صادر می‌شوند.


مبانی اولیه اندیکاتور ویلیامز R%


پیش‌تر عنوان شد که ویلیامز R% یک اندیکاتور مومنتوم است. این اندیکاتور از این جهت با اندیکاتورهای شناخته‌شده‌ای مانند RSI و MFI شباهت دارد. ویلیامز R% در بازه ۰ تا ۱۰۰- در نوسان است. بنابراین می‌توان آن را یک اسیلاتور (نوسانگر) دانست.

ویلیامز R درصد سیگنال‌هایی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد که می‌توانند در انجام تریدهای موفق بسیار موثر باشند. اما به طور کلی، این اندیکاتور در تشخیص زمان‌های ورود به/خروج از بازار به شدت کاربردیست. ویلیامز R% برای ارائه سیگنال‌های خود از مقایسه قیمت دارایی در زمان بسته شدن بازه معاملاتی فعلی با بالاترین قیمت آن در دوره‌های قبلی استفاده می‌کند. این اندیکاتور غالباً از دوره‌های ۱۴ روزه برای مقایسه قیمت‌ها بهره می‌برد. اما کاربران می‌توانند این دوره را به دلخواه خود تغییر دهند. در ادمه با سیگنال‌های اندیکاتور ویلیامز R% بیشتر آشنا خواهیم شد.


با استفاده از اندیکاتور ویلیامز R% به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های ویلیامز R%


سیگنال‌های ویلیامز R درصد را می‌توان به سه دسته مهم تقسیم کرد. اولین سیگنالی که این اندیکاتور در اختیار کاربران قرار می‌دهد سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش است. از ویلیامز R درصد همچنین برای سیگنال‌های واگرایی استفاده می‌شود. و آخرین سیگنال ویلیامز R درصد را می‌توان سیگنال شکست مومنتوم دانست.

سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش

سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش از رایج‌ترین سیگنال‌های اسیلاتورهای مومنتوم هستند. ویلیامز R% نیز از این قاعده مستثنی نیست. لری ویلیامز توسعه‌دهنده ویلیامز R% بازه ۰ تا ۲۰- را منطقه اشباع خرید در نظر گرفته بود. وی همچنین بازه ۸۰- تا ۱۰۰- را منطقه اشباع فروش می‌دانست.

لازم به ذکر است که این تعاریف، به هیچ وجه ثابت نیستند. هر معامله‌گری می‌تواند متناسب با دارایی مورد معامله، آن‌ها را تغییر داده یا شخصی‌سازی کند. تحلیل رفتار دارایی در بازه‌های زمانی طولانی می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری برای تعیین این مناطق کمک کند.

نکته حائز اهمیت در خصوص ویلیامز R% این است که بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، قرار گرفتن قیمت دارایی در مناطق اشباع خرید یا فروش آن به معنی وارونگی قیمت نیست. بلکه این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از قوت روند فعلی و ادامه‌دار بودن آن باشد. برای مثال زمانی که دارایی در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد، می‌توان اینگونه تفسیر کرد که با یک روند صعودی روبه‌رو هستیم. یا زمانی که دارایی در منطقه اشباع خرید قرار دارد، می‌توان نتیجه گرفت که روند نزولی همچنان پتانسیل ادامه دادن را داراست. در دو تصویر زیر به ترتیب منطقه اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور ویلیامز R درصد را مشاهده می‌کنید.

سیگنال اشباع خرید در ویلیامز R%
سیگنال اشباع خرید در ویلیامز R%
سیگنال اشباع فروش در ویلیامز R%
سیگنال اشباع فروش در ویلیامز R%

سیگنال واگرایی

مانند بسیاری از اندیکاتورهای شناخته‌شده، واگرایی در اندیکاتور ویلیامز R% نیز نشانه‌ای از احتمال وقوع وارونگی قیمت است. واگرایی به شرایطی گفته می‌شود که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت مخالف باشد. برای مثال اگر نمودار قیمت در حالت صعودی و نمودار اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد، اصطلاحاً می‌گوییم یک واگرایی رخ داده است. در این شرایط، بسیار معمول است که یک وارونگی در نمودار اصلی رخ بدهد و قیمت از حالت صعودی به نزولی تغییر کند. واگرایی در غالب اندیکاتورها از جمله RSI و MFI نشانه‌ای برای وارونگی قیمت تلقی می‌شود، و ویلیامز R% نیز از این قاعده مستثنی نیست.

واگرایی دارای دو نوع صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) است.

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور ویلیامز R%

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در حالت نزولی و نمودار اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشته باشد، و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد. این شرایط حاکی از آن است که روند نزولی قیمت دوام چندانی نخواهد داشت و به زودی حرکت صعودی آن آغاز خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی صعودی را مشاهده می‌کنید:

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور ویلیامز R%
واگرایی صعودی در اندیکاتور ویلیامز R%

واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید هستند.

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور ویلیامز R%

واگرایی نزولی یا خرسی به شرایطی اشاره دارد که نمودار قیمت در حالت صعودی و نمودار اندیکاتور در حالت نزولی بوده، و بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار کمتر باشد. این شرایط این سیگنال را می‌دهد که باید منتظر وارونگی قیمت و تغییر روند از حالت صعودی به نزولی باشیم.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی نزولی را مشاهده می‌کنید:

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور ویلیامز R%
واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور ویلیامز R%

واگرایی‌های نزولی عموماً فرصت‌های خوبی برای فروش هستند.

سیگنال شکست مومنتوم

شکست مومنتوم به شرایطی اطلاق می‌شود که اندیکاتور برای یک مدت زمان طولانی، در منطقه اشباع خرید یا فروش باقی می‌ماند. سپس از آن خارج شده و تلاش می‌کند تا دوباره به آن بازگردد، اما موفق نمی‌شود. در چنین شرایطی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که یک وارونگی قوی قیمت رخ داده است.

برای مثال تصور کنید که اندیکاتور ویلیامز R% برای مدتی در منطقه اشباع خرید قرار دارد. پس از آن یک سیر نزولی را آغاز می‌کند و از منطقه اشباع خرید خارج می‌شود. اندیکاتور سپس تلاش‌هایی را برای ورود دوباره به منطقه اشباع خرید انجام می‌دهد، اما با شکست مواجه می‌شود. در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که افت قیمت شدیدی در راه است. در تصویر زیر نمونه‌ای از سیگنال شکست مومنتوم نزولی در ویلیامز R% را مشاهده می‌کنید.

سیگنال شکست مومنتوم نزولی در ویلیامز R%
سیگنال شکست مومنتوم نزولی در ویلیامز R%

یا تصور کنید که اندیکاتور پس از مدت زمان مشخصی که در منطقه اشباع فروش قرار دارد، سرانجام  از طریق یک سیر صعودی از آن خارج می‌شود. اندیکاتور البته در بازه‌هایی نزولی می‌شود و تلاش می‌کند به منطقه اشباع فروش باز گردد، اما این تلاش‌ها با شکست همراه است. در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت افزایش به مراتب شدیدتری را تجربه خواهد کرد. در تصویر زیر نمونه‌ای از سیگنال شکست مومنتوم صعودی در ویلیامز R% را مشاهده می‌کنید.

سیگنال شکست مومنتوم صعودی در ویلیامز R%
سیگنال شکست مومنتوم صعودی در ویلیامز R%

محدودیت‌های اندیکاتور ویلیامز R%


احتمال وقوع سیگنال‌های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت‌های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می‌دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می‌کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.


محاسبات و فرمول‌ها


برای استفاده صحیح از اندیکاتورها، آگاهی از فرمول‌های به‌کار برده شده توسط آن‌ها الزامی نیست. اما درک این فرمول‌ها و محاسبات می‌تواند در درک منطق و عملکرد اندیکاتورها بسیار موثر باشد. می‌دانید که اتکا به یک اندیکاتور برای تحلیل کار درستی نیست. برای حصول بهترین نتیجه ممکن، بهتر است از ترکیبی از اندیکاتورهای مختلف استفاده کنید. آگاهی از فرمول‌های هر یک از اندیکاتورها، در گذر زمان و با کسب تجربه لازم می‌تواند به شما کمک کند تا به فرمول منحصر بفرد خود دست یابید.

فرمول استفاده شده در اندیکاتور ویلیامز R% از این قرار است:

 (کمترین قیمت دوره قبلی – بیشترین قیمت دوره قبلی) / (قیمت در زمان بسته شدن بازه فعلی-بیشترین قیمت دوره قبلی)


جمع‌بندی


با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می‌تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب ‌شود. بهترین راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می‌توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه‌های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده‌اند. لزومی برای به‌کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی‌ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت‌ها.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.