اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟

MA یک اندیکاتور پیرو است که میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص را نمایش می‌دهد. از MA می‌توان برای تأیید روندها و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. از آن جایی که MA روند آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند، بیشترین کاربرد آن در تحلیل روند فعلیست. در این مقاله ضمن آموزش اندیکاتور MA ، با انواع مختلف این اندیکاتور از جمله SMA ، WMA ، EMA و HMA و عملکرد هر یک آشنا خواهیم شد.

0 2,042

اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average که به اختصار MA خوانده می‌شود، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مانند اندیکاتورهایی از جمله RSI و MFI از نوع leading یا اصطلاحاً پیشرو نیست. اندیکاتورهای پیشرو انواعی هستند که قیمت یک دارایی در آینده را پیش‌بینی ‌می‌کنند. MA اما یک اندیکاتور پیرو یا lagging است. این به این معنیست که از این اندیکاتور برای تحلیل رفتار یک دارایی در حال و گذشته استفاده می‌شود. MA در یک بازه مشخص از اعداد نوسان نمی‌کند. بنابراین میانگین متحرک، اسیلاتور یا نوسانگر هم نیست. با این وجود، MA یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها و پایه کار بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مانند MACD است. اندیکاتور MA دارای انواع مختلفیست که در قسمت‌های بعدی با آن‌ها آشنا خواهیم شد.


مبانی اولیه اندیکاتور میانگین متحرک یا MA


MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. برخلاف اسیلاتورها، میانگین متحرک محدود به یک بازه مشخص نیست و می‌تواند همگام با نمودار قیمت حرکت کند.

بازه‌های زمانی یا تایم‌فریم‌هایی که در MA تعریف می‌شوند می‌توانند بسته به نوع تحلیل تکنیکال شما متفاوت باشند. اما نکته حائز اهمیت این است که در هر حال، حدی از تأخیر در این اندیکاتور اجتناب‌ناپذیر است. هرچه بازه زمانی موردنظر شما طولانی‌تر باشد، این تأخیر بیشتر خواهد بود. عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری را انتخاب کنید، احتمال تأخیر را کاهش خواهید داد. به طور کلی تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر به قیمت اصلی نزدیک‌تر هستند. بنابراین با هر تغییری در قیمت، اندیکاتور نیز سریع‌تر تغییر می‌کند. اما در بازه‌های طولانی‌تر، باید حجم بیشتری از اطلاعات تحلیل شود. در نتیجه، تأخیر بیشتری را در نمایش تغییرات جدید خواهد داشت.

منظور ما از بازه زمانی کوتاه‌مدت، دوره کمتر از ۲۰ روز است. بازه زمانی بین ۲۰ تا ۶۰ روز را می‌توان بازه متوسط در نظر گرفت. و بازه زمانی بلندمدت نیز به بازه بیش از ۶۰ روز اطلاق می‌شود.

با همه این اوصاف، انتخاب بازه زمانی به کلی به معامله‌گر و اهداف وی بستگی دارد. ممکن است تریدری بر اساس سبک تحلیل خود از بازه‌های طولانی پاسخ بهتری را دریافت کند تا بازه‌های کوتاه‌تر.

نکته دیگری که برعهده تریدر قرار دارد، انتخاب نوع MA است. همانطور که در قست قبل عنوان کردیم، MA دارای انواع مختلفیست. در این قسمت انواع مختلف این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.

میانگین متحرک ساده یا (Simple MA (SMA

همانطور که از نامش پیداست، SMA ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است. این نوع از اندیکاتور قیمت‌‌های بازه زمانی موردنظر را دریافت کرده و میانگین آن را ارائه می‌کند. در SMA هیچ تفاوتی در بین قیمت‌های قدیمی‌تر و قیمت‌های جدیدتر وجود ندارد. همگی این قیمت‌ها از ارزش یکسان برخوردارند. با شروع هر روز جدید، اطلاعات قدیمی‌ترین روز کنار گذاشته می‌شود و اطلاعات روز جدید به اندیکاتور اضافه می‌شود. مشکلی که SMA با آن مواجه است، همین برابری ارزش قیمت‌هاست. برخی از تحلیلگران معتقدند که تغییرات اخیر قیمت از اهمیت بیشتری برخوردارند. و این اهمیت باید در محاسبات اندیکاتور لحاظ شود. دو نوع دیگر MA با نام‌های WMA و EMA برای حل همین مشکل روی کار آمدند.

میانگین متحرک وزنی یا (Weighted MA (WMA

تفاوت WMA با SMA در این است که در این نوع، اهمیت بیشتری به تغییرات اخیر قیمت داده می‌شود. تصور کنید که شما یک بازه ۲۰ روزه را انتخاب کرده‌اید. در WMA قیمت‌هایی که در روز بیستم ثبت می‌شوند نسبت به قیمت‌های روز اول از وزن بیشتری برخوردارند. مانند MA ساده، در WMA نیز با پایان روز بیستم و شروع روز بیست و یکم، اطلاعات روز اول حذف شده و داده‌های مربوط به روز جدید اضافه می‌شوند.

میانگین متحرک نمایی یا (Exponential Moving Average (EMA

EMA بسیار شبیه به WMA است و در واقع نوعی از WMA محسوب می‌شود. با این تفاوت که در EMA داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند. بلکه ارزش آن‌ها به مرور زمان کم و کم‌تر می‌شود. تا جایی که به نزدیک صفر تمایل پیدا می‌کند.

انتخاب یکی از انواع MA کاملاً به تریدر و چشم‌اندازهای او بستگی دارد. همانطور که عنوان شد، EMA و WMA نسبت به SMA کمتر با مشکل تأخیر مواجه هستند. اما SMA به دلیل دربرگیری همه قیمت‌ها، برای تشخیص سطوح مقاومت و حمایت مناسب‌تر است.

میانگین متحرک هال یا (Hull Moving Average (HMA

میانگین متحرک هال نوعی از میانگین متحرک است که در سال ۲۰۰۵ توسط شخصی به نام آلن هال (Alan Hall) توسعه داده شد. هدف اصلی HMA به حداقل رساندن تأخیریست که اندیکاتورهای MA در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. HMA در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند. و مانند WMA، HMA نیز تمرکز بیشتری را برروی قیمت‌های جدیدتر معطوف می‌کند. با مطالعه فرمول HMA (در قسمت محاسبات و فرمول‌ها) متوجه خواهید شد که این اندیکاتور از چه روشی برای کاهش فاصله بین نمودار اندیکاتور و قیمت‌های جدید بهره می‌برد.


با استفاده از MA به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور MA


می‌دانید که هر اندیکاتوری سیگنال‌های منحصربفردی را ارائه می‌کند که در صورت استفاده صحیح، می‌توانند در انجام یک ترید موفق به شما کمک کنند. در این قسمت قصد داریم نگاهی به سیگنال‌های اندیکاتور MA داشته باشیم و کاربردهای هریک را بررسی کنیم.

سیگنال تأیید ترند

تأیید روند یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین کاربردهای اندیکاتور MA است. به‌خاطر داشته باشید که MA قیمت‌های حال و گذشته یک دارایی را بررسی می‌کند و نمایش می‌دهد. همین ویژگی، آن را به اندیکاتور مناسبی برای تأیید روند تبدیل می‌کند. قاعده کلی استفاده از این اندیکاتور برای تأیید روند به این صورت است:

  • اگر اندیکاتور MA در یک بازه طولانی مدت اعمال شود و اندیکاتور روند صعودی را نشان دهد، این به معنای تأیید روند صعودی قیمت است.
  • اگر اندیکاتور MA در یک بازه طولانی مدت اعمال شود و در حالت نزولی قرار بگیرد، نشانه‌ای از تأیید روند نزولیست.

از آن جایی که بازه طولانی‌مدت MA حجم بالایی از قیمت‌های مختلف را در خود جای می‌دهد، با هر تغییر کوچکی در قیمت تغییر نمی‌کند. بنابراین صعودی یا نزولی بودن آن به این شکل تعبیر می‌شود که روند کلی قیمت این است، و سایر تغییرات مقطعی و کوتاه‌مدت هستند. در تصویر زیر نمونه‌ای از نمودار MA در بازه زمانی ۲۰۰ روز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، نمودار در این مقیاس در حالت صعودی قرار گرفته و نوسانات قیمت برروی آن موثر نبوده‌اند.

نمودار صعودی MA در بازه 200 روزه
نمودار صعودی MA در بازه ۲۰۰ روزه

در تصویر زیر نیز نمونه‌ای از نمودار نزولی MA در بازه ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنید.

نمودار نزولی MA در بازه 200 روزه
نمودار نزولی MA در بازه ۲۰۰ روزه

سیگنال حمایت و مقاومت

از دیگر سیگنال‌های مهم MA می‌توان به نمایش دادن سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرد. به طور کلی، این اندیکاتور می‌تواند در روندهای صعودی بعنوان سطح حمایت و در روندهای نزولی بعنوان سطح مقاومت عمل کند. با این حال که این کاربرد در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز مشهود است، اما کاربرد آن در بازه‌های طولانی بیشتر است.

در تصویر زیر کاربرد MA بعنوان حمایت در روند صعودی را مشاهده می‌کنید. این تصویر متعلق به بازه ۵۰ روزه است.

کاربرد MA بعنوان حمایت در روند نزولی
کاربرد MA بعنوان حمایت در روند نزولی

تصویر زیر نیز کاربرد MA بعنوان مقاومت در روند نزولی را نمایش می‌دهد. این تصویر متعلق به بازه ۱۰۰ روزه است.

کاربرد MA بعنوان مقاومت در روند نزولی
کاربرد MA بعنوان مقاومت در روند نزولی

سیگنال برخورد اندیکاتورها یا سیگنال‌های متقاطع صعودی و نزولی (Crossovers)

برای استفاده از سیگنال برخورد اندیکاتورها یا همان crossover باید دو MA با دو بازه زمانی مختلف را اعمال کنید. بعنوان مثال می‌توانید یک MA ساده با بازه‌های ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را در نظر بگیرید، و این دو را به‌طور همزمان به‌کار ببندید. سیگنال مورد نظر زمانی رخ می‌دهد که MA کوتاه‌تر با MA بلندتر برخورد کند و از آن بالاتر یا پایین‌تر برود.

سیگنال برخورد اندیکاتورها نیز دارای دو نوع صعودی و نزولیست. سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار MA دارای بازه زمانی کوتاه‌تر به بالای نمودار MA طولانی‌مدت حرکت کند. از این سیگنال تحت عنوان برخورد طلایی (Golden Cross) نیز یاد می‌شود. در تصویر زیر سیگنال متقاطع صعودی را مشاهده می‌کنید.

برخورد طلایی در MA
برخورد طلایی در MA

در سیگنال برخورد نزولی دقیقاً عکس این اتفاق را شاهد هستید. به این معنی که در این سیگنال، نمودار MA کوتاه‌مدت به زیر MA بلندمدت حرکت می‌کند و پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. از این سیگنال تحت عنوان برخورد مرده (Dead Cross) نیز یاد می‌شود. در تصویر زیر سیگنال متقاطع نزولی را مشاهده می‌کنید.

برخورد مرده در MA
برخورد مرده در MA

تأکید می‌کنیم که بهتر است تریدرها از محدودیت‌های این سیگنال‌ها آگاه باشند. سیگنال‌های عنوان شده در حقیقت از ترکیب دو اندیکاتور متأخر حاصل می‌شوند. بنابراین هردوی این اندیکاتورها اتفاقاتی را تحلیل می‌کنند که از پیش رخ داده‌اند و برای پیش‌بینی مناسب نیستند. موثرترین کاربرد این سیستم و سیستم‌های مشابه در ترندهای قویست. در روندهای پرقدرت، سیگنال‌های مطرح شده می‌توانند بسیار ارزشمند باشند.

سیگنال تقاطع قیمت‌

سیگنال تقاطع قیمت‌ زمانی رخ می‌دهد که علاوه بر اعمال اندیکاتورهای عنوان شده در قسمت قبل، فاکتور قیمت را نیز وارد کنید. برای حصول این سیگنال، شما باید MA بلندمدت را بعنوان ابزاری برای تأیید روند طولانی‌مدت به‌کار بگیرید. سیگنال تقاطع قیمت سپس زمانی اتفاق می‌افتد که MA کوتاه‌مدت همسو با MA طولانی‌مدت در حال حرکت باشد، و نمودار قیمت با MA کوتاه‌مدت برخورد کرده و بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار بگیرد. این سیگنال نیز مانند سیگنال پیشین دارای دو نوع صعودی و نزولیست. برای درک بهتر این سیگنال‌ها نیز، بازه ۵۰ روزه را بعنوان MA کوتاه‌مدت و بازه ۲۰۰ روزه را بعنوان MA طولانی‌مدت در نظر می‌گیریم.

سیگنال تقاطع قیمت صعودی (یا گاوی)

سیگنال تقاطع قیمت صعودی به شرایطی اطلاق می‌شود که MA کوتاه‌مدت بالاتر از نوع طولانی‌مدت قرار داشته باشد. و نمودار قیمت از MA کوتاه‌مدت نیز عبور کرده و از آن بالاتر رود. در این شرایط MA طولانی‌مدت در حال تأیید روند است. و MA کوتاه‌مدت و نمودار قیمت نیز سیگنال‌هایی در همین راستا را صادر می‌کنند. در تصویر زیر سیگنال تقاطع قیمت صعودی با دو نمودار ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنید.

سیگنال برخورد قیمت صعودی یا گاوی در MA
سیگنال برخورد قیمت صعودی یا گاوی در MA

سیگنال تقاطع قیمت نزولی (یا خرسی)

سیگنال تقاطع قیمت نزولی به شرایطی اطلاق می‌شود که MA کوتاه‌مدت پایین‌تر از نمونه طولانی‌مدت قرار داشته باشد. و نمودار قیمت از MA کوتاه‌مدت نیز عبور کرده و پایین‌تر از آن قرار بگیرد. در این شرایط نمودار طولانی‌مدت در حال تأیید روند نزولیست. و نمودار کوتاه‌مدت و نمودار قیمت نیز سیگنال‌هایی در همین راستا را نمایش می‌دهند. در تصویر زیر سیگنال تقاطع قیمت نزولی با دو بازه ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنید.

سیگنال برخورد قیمت نزولی یا خرسی در MA
سیگنال برخورد قیمت نزولی یا خرسی در MA

محاسبات و فرمول‌ها


در این قسمت فرمول‌های مورد استفاده در انواع مختلف MA را معرفی خواهیم کرد. آگاهی از این فرمول‌ها برای استفاده از اندیکاتورها الزامی نیست. اما درک فرمول‌های به‌کار رفته در هر اندیکاتوری به شما در درک منطق پایه آن کمک می‌کند. از همین رو، خصوصاً اگر از کاربران حرفه‌ای ارز دیجیتال هستید و یا قصد دارید ترید را بصورت حرفه‌ای دنبال کنید، مطالعه این فرمول‌ها را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

همانطور که در قسمت‌های قبل عنوان کردیم، میانگین متحرک دارای سه نوع ساده (SMA)، وزنی (WMA) و نمایی (EMA) است. فرمول‌های به‌کار رفته در این سه نوع با یکدیگر متفاوت هستند.

فرمول اندیکاتور SMA

تعداد دوره‌ها / مجموع قیمت‌ها در طول دوره موردنظر

تصور کنید که شما دوره سه روزه را انتخاب کرده‌اید، و قیمت دارایی مورد نظر شما در زمان بسته شدن سه روز اول دوره به ترتیب برابر با ۵ ، ۶ و ۷ بوده است. در این صورت SMA شما برای این دوره برابر خواهد بود با:

۳ = ۳ / (۷ + ۶ + ۵)

MA ساده سه روزه شما با اتمام این سه روز و ورود به روز چهارم، قیمت مربوط به روز اول را حذف و قیمت روز چهارم را اضافه می‌کند. تصور کنید که قیمت در انتهای روز چهارم برابر با ۸ بوده است. در این صورت SMA شما از این قرار خواهد بود:

۷ = (۸ + ۷ + ۶)

فرمول اندیکاتور WMA

حتماً به‌خاطر دارید که تفاوت WMA با MA ساده در اهمیتیست که WMA برای قیمت‌های جدیدتر لحاظ می‌کند. در قسمت زیر فرمول به‌کار رفته در WMA برای یک دوره فرضی ۵ روزه را مشاهده می‌کنید:

میانگین = قیمت X وزن/ارزش

دوره

۵ = ۵ X ۱ ۱
۱۲ = ۶ X ۲ ۲
۲۱ = ۷ X ۳ ۳
۳۲ = ۸ X ۴ ۴
۴۵ = ۹ X ۵ ۵
۵۲۵ = ۳۵ X ۱۵ مجموع

 

میانگین متحرک وزن‌دار = مجموع وزن یا ارزش / مجموع میانگین‌های جدول بالا

۷.۶۶۶۷ = ۱۵ / ۱۱۵

فرمول اندیکاتور EMA

محاسبات اندیکاتور EMA از سه مرحله تشکیل می‌شود. در قسمت زیر محاسبات EMA برای یک دوره ۵ روزه را مشاهده می‌کنید:

  1. محاسبه SMA
  2. محاسبه نسبت ارزش قیمت‌ها:

( ۱ + تعداد دوره‌ها) / ۲

۳۳.۳۳۳% = (۱ + ۵) / ۲

  1. محاسبه EMA

(EMA روز قبل + نسبت ارزش) * (EMA روز قبل – قیمت در زمان بسته شدن بازه زمانی جدید)

در صورتی که در اولین روز دوره قرار داشته باشیم، بجای EMA روز قبل از MA ساده روز قبل استفاده می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور HMA

برای محاسبه HMA ابتدا باید دو MA وزنی مختلف را محاسبه کنید. یکی از این WMAها با یک بازه زمانی مشخص (بازه فرضی n) و دیگری با نصف این بازه زمانی (بازه n/2) محاسبه می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع، بازه ۱۶ روزه را بعنوان مثال در نظر می‌گیریم.

  1. مرحله اول این است که (WMA (n/2 یعنی WMA بازه ۸ روزه را محاسبه کنید.

(WMA (16/2 = 8

  1. در مرحله دوم باید WMA بازه زمانی کامل را محاسبه و آن را از نتیجه مرحله ۱ کسر کنیم.

(WMA (8) – WMA (16

  1. برای انجام محاسبات مرحله سوم از مربع بازه زمانی مورد نظر استفاده می‌کنیم. بنابراین در مثال فعلی عدد مورد ما برابر با ۴ است (۴ = رادیکال ۱۶)
  2. در مرحله آخر باید WMA چهار روزه را برای نتیجه‌ای که در مرحله ۲ بدست آوردید محاسبه کنید. این نتیجه، همان HMA نهایی شماست.

جمع‌بندی


تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای غالباً اندیکاتور میانگین متحرک را با حدی از احتیاط به‌کار می‌برند. هیچ شکی نیست که اندیکاتورهایی که برای تأیید روند استفاده می‌شوند، از  ارزش بالایی برخوردارند. اما فراموش نکنید که این اندیکاتورها (که MA نیز یکی از آن‌هاست) برای پیش‌بینی تغییرات ناگهانی قیمت مناسب نیستند. در واقع کاربرد اصلی آن‌ها، اضافه کردن اطمینان به استراتژی ترید شماست. با ادغام این اندیکاتورها با انواع پیشرو یا leading، در ترندهای طولانی‌مدت می‌توانید مطمئن باشید که در جهت درستی قرار دارید و موضع صحیحی را اتخاذ کرده‌اید یا خیر.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.