ریسک در محاسبات آماری چیست؟

ریسک در محاسبات آماری (Actuarial Risk) عبارت است از خطرات بالقوه که در فرضیات محاسبات آماری یک مدل برای ارزش‌گذاری سیاست مشخص بیمه اِعمال شده، به نحوی اشتباه یا غیردقیق باشد. فرضیات احتمالی شامل تکرار خسارات، شدت خسارات و ارتباط میان خسارات در قراردادها است. ریسک در محاسبات آماری را، ریسک بیمه هم می‌نامند.

0 86

سطح ریسک در محاسبات آماری مستقیما با صحت فرضیات اعمال شده در مدل‌های ارزش‌گذاری استفاده شده توسط شرکت‌های بیمه‌ای برای ایجاد حق بیمه متناسب هستند.

زندگی به‌طور‌کلی، پر از ریسک و خطر است. برای مثال، فردی صاحب‌خانه در صورت آتش‌سوزی، با انبوهی از مشکلات احتمالی مربوط به ضررهای اقتصادی روبرو می‌شود. یک راننده در صورت آسیب اتومبیل، با ضرر اقتصادی احتمالی روبرو می‌شود. راننده اتومبیل اگر به شخص ثالث آسیب بزند و مقصر باشد با مشکلات اقتصادی بالقوه بیشتری، مواجه می‌شود. بخش اعظم کار کارشناس آمارگیر، پیش‌بینی تکرار و شدت این خطرات احتمالی مرتبط با صحت مالی این خطرات در قرارداد بیمه برای بیمه‌گر است.

کارشناسان آمارگیر از انواع مدل‌های مختلف پیش‌بینی برای تخمین سطوح ریسک بهره می‌گیرند. این مدل‌های پیش‌بینی براساس فرضیات هستند، و مطمئن‌شدن از این فرضیات در مدل‌هایی که با واقعیت سازگار هستند برای قیمت‌گذاری انواع بیمه، حیاتی هستند. نقص در فرضیات مدل‌ها می‌تواند به ارزش‌گذاری نادرست حق بیمه‌ها بیانجامد. در بدترین حالت، یک کارشناس آمارگیر ممکن است تکرار پدیده‌ای را کم تخمین بزند. در این حالت، حوادث ثبت‌نشده باعث افزایش پرداخت‌ها شده که ممکن است منجر به ورشکستگی بیمه‌گذار شود.

ریسک در محاسبات آماری و جدول‌های عمر

یکی از رایج‌ترین مدل‌های تخمین ریسک (و نتیجتا ریسک در محاسبات آماری)، جدول‌های عمر هستند که برای ارزش‌گذاری سیاست‎های بیمه‌های عمر استفاده می‌شوند. جدول‌های عمر به پیگیری پیش‌بینی احتمال مرگ فرد پیش از تولد بعدی‌اش می‌پردازند. در علم محاسبات آمار مدرن دو نوع مدل جدول‌های عمر بیشتر استفاده می شوند؛ جدول‌های عمر دوره‌ای و جدول‌های عمر گروهی.

جدول عمر دوره‌ای، نشان‌دهنده نرخ مرگ‌و‌میر در دوره زمانی مشخص در جمعیتی مشخص است. جدول عمر گروهی، که به آن جدول عمر نسلی هم می‌گویند، نرخ مرگ‌و‌میر کلی در یک نسل مشخص را در طول زندگی‌شان نشان می‌دهد. برای جدول عمر گروهی، جمعیت مورد مطالعه باید در یک دوره زمانی معین یکسان متولد شده باشند. مدل عمر گروهی بخاطر توانایی آن در پیش‌بینی همه تغییرات مورد‌انتظار در نرخ مرگ‌و‌میر جمعیت در آینده، بیشتر استفاده می‌شود. هردو نوع جدول‌های عمر براساس جمعیت حقیقی در زمان حال، درکنار پیش‌بینی مستدل از تجربه جمعیت در آینده نزدیک، ساخته شده‌اند. اما، با بها دادن بیشتر به پیش‌بینی مستدل در این جدول های عمر، ریسک در محاسبات آماری در نوشتن سیاست‌های بیمه براساس این پیش‌بینی‌ها، افزایش خواهند یافت.

جدول‌های عمر ممکن است براساس اسناد تاریخی هم باشند، اگرچه این اسناد معمولا تعداد نوزادان و مرگ‌و‌میر نوزادان را در مقایسه با اسناد بهتر حوزه‌های دیگر، و با اصلاحات ریاضی برای سطوح مختلف مرگ ‌و میر و متوسط زندگی در هنگام تولد، کمتر بیان می کنند. همچنین، صحت و کامل بودن این اسناد تاریخی بر ریسک در محاسبات آماری این برآوردها مؤثر هستند.

شاید از این مطالب هم خوشتان بیاید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.