اندیکاتور CCI چیست؟ آموزش اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI

شاخص کانال کالا یا (Commodity Channel Index (CCI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. CCI یک اسیلاتور مومنتوم شناخته‌شده و پرکاربرد است که در بین معامله‌گران از محبوبیت بالایی برخوردار است. CCI از ابتدا برای تشخیص روند قیمت‌ها توسعه داده شد، اما امروزه طیف کاربرد آن بسیار گسترده‌تر است. در این مقاله، به آموزش اندیکاتور CCI خواهیم پرداخت و با ارائه نکات فنی و مهارت‌های لازم، به شما در استفاده موثر از این اندیکاتور کمک خواهیم نمود.

0 73

اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ توسط شخصی به نام دونالد لمبرت (Donald Lambert) توسعه یافت. CCI برای اولین بار در مجله فیوچرز (Futures) که در آن زمان، کامادیتیز (Commodities) نام داشت معرفی شد. از این اندیکاتور نیز مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورها، برای تعیین مناطق اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها و زمان‌های وقوع وارونگی قیمت استفاده می‌شود.


مبانی اولیه اندیکاتور CCI


شاخص کانال کالا یا CCI برای انجام محاسبات خود، تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص را با میانگین کلی تغییرات قیمت این دارایی مقایسه می‌کند. نتیجه این محاسبات یک مقدار عددیست که می‌تواند دارای ارزش مثبت یا منفی باشد.

CCI منفی به این معنیست که قیمت دارایی، پایین‌تر از میانگین تاریخی خود قرار دارد. همچنین CCI مثبت بیانگر این است که قیمت دارایی در این زمان، بالاتر از میانگین تاریخیست. نکته جالبی که در خصوص این اندیکاتور وجود دارد این است که بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، مناطق اشباع خرید و فروش در CCI از احتمال وارونگی روند خبر نمی‌دهند. بلکه وارد شدن CCI به این بازه‌ها به معنی پتانسیل بالای روند فعلی و پابرجا بودن آن است. بنابراین استفاده ما از عبارت‌های «اشباع خرید» و «اشباع فروش» به  دلیل مصطلح بودن این واژگان بعنوان سیگنال در دنیای اندیکاتورهاست. اما کارکرد این دو سیگنال در CCI با اندیکاتورهایی مانند RSI و MFI متفاوت است.


با استفاده از CCI به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور CCI


سیگنال‌های CCI نیز مانند غالب اندیکاتورها به دو دسته مهم «مناطق اشباع خرید و اشباع فروش» و «واگرایی» تقسیم می‌شود.

سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش

به طور معمول گفته می‌شود که CCI بالای ۱۰۰+ را می‌توان نشانه‌ای از قوت روند و ادامه روند صعودی دانست. عکس این موضوع نیز صادق است. معامله‌گران غالباً CCI کمتر از ۱۰۰- را نشانه‌ای برای قوت روند نزولی و ادامه‌دار بودن آن تلقی می‌کنند.

زمانی که اندیکاتور از منطقه منفی یا نزدیک به صفر شروع به حرکت می‌کند و تا بیش از ۱۰۰ پیش می‌رود، معامله‌گران به این نتیجه می‌رسند که قوت این حرکت صعودی به قدری زیاد است که بتواند ادامه پیدا کند. در این شرایط تریدرها منتظر یک پول‌بک (عقب‌نشینی) کوچک در قیمت می‌مانند تا از آن بعنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند.

و زمانی که CCI از منطقه مثبت یا نزدیک صفر به سمت منطقه منفی شروع به حرکت کند و تا بیش از ۱۰۰- پیش برود، تریدرها این را بعنوان نشانه‌ای برای پتانسیل بالای حرکت نزولی آغاز شده در نظر می‌گیرند. بنابراین آن‌ها از پوزیشن‌های لانگ (خرید) خود خارج می‌شوند و به پوزیشن‌های شورت (فروش) روی می‌‌آورند.

البته فراموش نکنید که بازه نوسانات CCI نامحدود است. بنابراین همین اتفاق برای دارایی‌های مختلف ممکن است در بازه‌های متفاوتی مانند ۲۰۰+ و ۱۵۰- یا ۳۲۵+ و ۳۵۰- رخ دهد. هرچه یک دارایی پرنوسان‌تر باشد، این بازه گسترده‌تر است. تریدرها برای کشف این بازه‌ها به سابقه تاریخی دارایی‌ها مراجعه کرده و تغییرات قیمت آن‌ها در مقادیر مختلف CCI را بررسی می‌کنند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از سیگنال اشباع خرید و سیگنال اشباع فروش در CCI را مشاهده می‌کنید.

سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور CCI
سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور CCI

واگرایی

مانند بسیاری از اندیکاتورهای شناخته‌شده، واگرایی در اندیکاتور CCI نیز نشانه‌ای از احتمال وقوع وارونگی قیمت است. واگرایی به شرایطی گفته می‌شود که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت مخالف باشد. برای مثال اگر نمودار قیمت در حالت صعودی و نمودار اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد، اصطلاحاً می‌گوییم یک واگرایی رخ داده است. در این شرایط، بسیار معمول است که یک وارونگی در نمودار اصلی رخ بدهد و قیمت از حالت صعودی به نزولی تغییر کند. واگرایی در غالب اندیکاتورها از جمله RSI و MFI نشانه‌ای برای وارونگی قیمت تلقی می‌شود، و CCI نیز از این قاعده مستثنی نیست.

واگرایی دارای دو نوع صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) است.

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور CCI

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در حالت نزولی و نمودار اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشته باشد، و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد. این شرایط حاکی از آن است که روند نزولی قیمت دوام چندانی نخواهد داشت و به زودی حرکت صعودی آن آغاز خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی صعودی را مشاهده می‌کنید:

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور CCI
واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور CCI

واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید هستند.

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور CCI

واگرایی نزولی یا خرسی به شرایطی اشاره دارد که نمودار قیمت در حالت صعودی و نمودار اندیکاتور در حالت نزولی بوده، و بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار کمتر باشد. این شرایط این سیگنال را می‌دهد که باید منتظر وارونگی قیمت و تغییر روند از حالت صعودی به نزولی باشیم.

در تصویر زیر نمونه‌ای از یک واگرایی نزولی را مشاهده می‌کنید:

واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور CCI
واگرایی نزولی یا خرسی در اندیکاتور CCI

واگرایی‌های نزولی عموماً فرصت‌های خوبی برای فروش هستند.


محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور CCI


هر اندیکاتوری برای دست‌یابی به یک نتیجه قابل‌اعتماد که بتوان از آن برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده کرد، فرمول منحصر بفرد خود را به‌کار می‌گیرد. آگاهی از این فرمول‌ها برای استفاده از اندیکاتورها الزامی نیست. بدون اطلاع از این فرمول‌ها نیز می‌توان به خوبی اندیکاتورها را به کار برد و تریدهای موفق انجام داد. اما درک محاسبات ریاضی اندیکاتورها خالی از لطف نیست. آگاهی از این محاسبات دید بازتری را به شما هدیه می‌کند و باعث می‌شود با منطق پایه آن‌ها آشنا شوید. بسیاری از کاربران حرفه‌ای اندیکاتورها با مطالعه همین فرمول‌ها، آن‌ها را به شیوه دلخواه خود تغییر می‌دهند. و یا با ادغام فرمول‌های مختلف، به فرمول منحصر بفرد خود برای ترید دست پیدا می‌کنند.

فرمول استفاده شده در اندیکاتور CCI به شرح زیر است:

(CCI = (Typical Price – MA) / (0.015 X Mean Deviation

که در این فرمول، Typical Price به قیمت میانگین، MA به میانگین متحرک و Mean Deviation به انحراف از معیار (فاصله قیمت از قیمت میانگین) اشاره دارد. ۰.۰۱۵ در این فرمول نیز عدد ثابتیست که باعث می‌شود غالب مقادیر CCI در بازه ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار بگیرند.


جمع‌بندی


شاخص کانال کالا یا همان CCI بیش از ۳۰ سال است که مورد استفاده معامله‌گران قرار دارد. همین امر می‌تواند حاکی از ارزش و اهمیت این اندیکاتور بعنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال باشد. اهمیت مومنتوم (جهت و شتاب حرکت بازار) در تحلیل بازار و تعیین رفتار آینده آن بارها و بارها به همگان اثبات شده است. بنابراین خواه از این اندیکاتور برای تأیید ترندها استفاده می‌کنید یا برای تعیین آینده بازار، قدرت تحلیل مومنتوم آن را دست کم نگیرید. البته همانند سایر اندیکاتورها، بهتر است CCI را در ترکیب با دیگر اندیکاتورها به کار بگیرید تا به تنهایی. کارایی اندیکاتورها زمانی که با یکدیگر ادغام می‌شوند بسیار بیشتر از زمانیست که به تنهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.