اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یکی دیگر از اندیکاتورهای طراحی شده توسط ولز وایلدر است. این اندیکاتور از دو مفهوم به نام‌های شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ و شاخص جهت‌دار منفی یا DI- بهره می‌گیرد. این دو مفهوم اساس کار اندیکاتور ADX هستند. با این حال که وایلدر اندیکاتور ADX را نیز مانند سایر اندیکاتورهای خود برای کالاها و معاملات روزانه و نه برای بازار سهام طراحی کرده بود، اما این اندیکاتور برای سهام و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. در این مقاله آموزش اندیکاتور ADX و کارکرد آن در ترید را ارائه خواهیم کرد. بنابراین تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

0 122

همانطور که عنوان کردیم، اندیکاتور ADX توسط معامله‌گر و تحلیلگر برجسته امریکایی، جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه یافت. از دیگر اندیکاتورهای شناخته‌شده وایلدر می‌توان به RSI و ATR اشاره کرد. اندیکاتور ADX برای تشخیص قوت یا ضعف روند کاربرد دارد. در واقع این اندیکاتور برای پیش‌بینی و تعیین جهت حرکت روند در آینده مناسب نیست؛ اما برای تشخیص قوت و ضعف روند فعلی بسیار کاربردیست. در قسمت بعدی این مقاله چگونگی عملکرد اندیکاتور ADX و سیگنال‌های آن را بررسی خواهیم کرد.


عملکرد اندیکاتور ADX چگونه است؟ سیگنال‌های اندیکاتور ADX


در مواقعی، ممکن است شما به ابزاری احتیاج داشته باشید که قوت یا ضعف روند فعلی را به شما نمایش دهد. برای مثال تصور کنید مایلید بدانید که روند صعودی آغاز شده تا چه حد قویست، تا بتوانید برای واردن شدن یا نشدن به یک موقعیت لانگ تصمیم‌گیری کنید. عکس این مسئله نیز در خصوص روندهای نزولی و موقعیت‌های شورت صدق می‌کند. در چنین مواقعی اندیکاتور ADX به کمک شما می‌آید.

اندیکاتور ADX  یک اسیلاتور یا نوسانگر است که در محدوده صفر تا صد نوسان می‌کند. در خصوص چگونگی سیگنال‌گیری از اندیکاتور ADX اختلاف‌نظرهای اندکی وجود دارد. البته تمامی تحلیلگران معتقدند که ADX پایین ۲۰، نشان‌دهنده ضعف روند است. اما در خصوص قوت روند، برخی از آن‌ها به ADX بالای ۲۵، برخی به ADX بالای ۴۰ و برخی به ADX بالای ۵۰ استناد می‌کنند. با این حال، بصورت کلی می‌توان ADX بالای ۲۵ را نشانه قوت روند دانست و طبیعیست که هرچه ADX به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود، قوت روند نیز بیشتر است. یادآوری می‌کنیم که این اعداد، مرزهایی ثابت و غیرقابل‌تغییر نیستند. شما می‌توانید با توجه به تجربه شخصی و استراتژی ترید خود آن‌ها را تنظیم کنید.

دقت کنید که اندیکاتور ADX نشان‌دهنده قوت و ضعف ترند است، نه صعودی یا نزولی بودن بازار. بنابراین ADX صعودی نشان‌دهنده صعودی بودن بازار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این است که روند آغاز شده از قوت بالایی برخوردار است. حال این روند می‌تواند خود صعودی یا نزولی باشد. در تصویر زیر یک روند نزولی قوی را مشاهده می‌کنید، که اندیکاتور ADX آن به دلیل همین قوت، صعودی شده است.

نزولی بودن نمودار قیمت و صعودی بودن نمودار اندیکاتور ADX
نزولی بودن نمودار قیمت و صعودی بودن نمودار اندیکاتور ADX

همانطور که مشاهده می‌کنید، در ابتدای امر (که با کادر آبی نمایش داده شده است) روند مشخصی در کار نبود و بازار درگیر نوسانات خود بود. از همین رو، ADX نیز صعودی نبود و پایین‌تر از محور ۲۰ قرار داشت. اما پس از مدتی، یک روند نزولی قوی آغاز شد. از همین رو، ADX صعودی شد و به بالای محور ۵۰ حرکت کرد.

در شکل زیر همین اتفاق را در خصوص یک روند صعودی قوی مشاهده می‌کنید.

صعودی بودن نمودارهای قیمت و اندیکاتور ADX
صعودی بودن نمودارهای قیمت و اندیکاتور ADX

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، اعداد و محورهای اندیکاتور ADX نیز مانند سایر اندیکاتورها ثابت نیستند. اما برخی تعابیر متداول از آن‌ها وجود دارد که ممکن است برای تریدرهای مبتدی‌تر مناسب باشد. در جدول زیر این تعابیر را مشاهده می‌کنید.

معانی مقادیر مختلف اندیکاتور ADX
معانی مقادیر مختلف اندیکاتور ADX

سایر سیگنال‌های اندیکاتور ADX


با این وجود که مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ADX همان نکته عنوان شده است، اما از آن برای دست‌یابی به برخی سیگنال‌های کوچک دیگر نیز می‌توان استفاده کرد. البته برای حصول این سیگنال‌ها، وجود نمودارهای +DI و –DI که در ابتدای امر به آن‌ها اشاره کردیم نیز ضرورت دارد. در این قسمت از این مقاله، هر یک از این دو نمودار را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم و کارکرد آن‌‌ها در اندیکاتور ADX را شرح می‌دهیم.

اندیکاتور ADX از سه نمودار تشکیل می‌شود. علاوه بر نمودار ADX که در قسمت قبل در خصوص آن صحبت کردیم، این اندیکاتور به دو نمودار +DI و –DI نیز مجهز است. به‌طور معمول نمودار +DI به رنگ سبز و نمودار –DI به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. این دو نمودار توانایی ارائه سیگنال‌های دیگری را به اندیکاتور ADX اضافه می‌کنند.

گفته می‌شود زمانی که نمودار +DI به بالای نمودار –DI حرکت کند و نمودار ADX نیز بالاتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، می‌توان آن را سیگنال احتمالی خرید در نظر گرفت و اگر نمودار –DI به بالای نمودار +DI حرکت کند و ADX نیز کمتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، می‌توان آن را سیگنالی برای فروش و یا ورود به موقعیت‌های فروش (شورت) دانست. از سیگنال‌های کراس (Cross) این چنینی می‌توان برای تشخیص زمان‌های خروج از موقعیت‌های فعلی نیز استفاده کرد. برای مثال اگر هنگامی که در یک موقعیت لانگ قرار دارید نمودار –DI به بالای نمودار +DI عبور کند، بهتر است که از این موقعیت خارج شوید (و بالعکس). اگر در همین زمان ADX نیز پایین ۲۰ قرار داشته باشد، اندیکاتور این سیگنال را می‌دهد که قیمت در حال نوسان است و از همین رو زمان مناسبی برای وارد شدن به موقعیت‌های لانگ/شورت نیست.


محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور ADX و نمودارهای آن


تا به این جا تلاش کردیم کاربردهای اندیکاتور ADX و نمودارهای مختلف آن را عنوان کنیم. در قسمت‌های بعدی مقاله قصد داریم به فرمول‌ها و محاسبات این نمودارها بپردازیم. آگاهی از این محاسبات برای به کار بستن اندیکاتور ADX (و هیچ اندیکاتور دیگری) ضروری نیست؛ اما این آگاهی می‌تواند به شما در درک منطق اندیکاتورها کمک کند. برای مثال عنوان می‌شود که اگر نمودار +DI به بالای نمودار –DI حرکت کند، می‌توان آن را سیگنال خرید دانست. اما اگر شما با ماهیت این دو نمودار و فرمول‌های پشت آن‌ها آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق، این سیگنال را صادر می‌کند. بنابراین پیشنهاد ما مطالعه این فرمول‌ها و تلاش برای درک منطق آن‌هاست.

روش محاسبه نمودارهای +DI و –DI

برای محاسبه این دو نمودار، ابتدا باید مقدار حرکت جهت‌دار یا Directional Movement را محاسبه کنیم، که به اختصار DM خوانده می‌شود و مانند DI دارای مقادیر مثبت و منفیست. دقت کنید که DI در حقیقت شاخص میانگین جهت‌دار است و با DM فرق می‌کند. برای محاسبه DI به DM نیاز داریم، که در قسمت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

برای محاسبه DM بیشترین قیمت، کمترین قیمت، و قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم‌ها مورد نیاز است. با استفاده از این اطلاعات، دو مقدار به نام‌های upmove و downmove محاسبه می‌شوند. +DM و –DM از طریق همین مقادیر به دست می‌آیند. برای محاسبه upmove باید بیشترین قیمت بازه زمانی قبلی را از بیشترین قیمت بازه زمانی فعلی کسر کنیم.

مقدار upmove = بیشترین قیمت تایم‌فریم قبلی – بیشترین قیمت تایم‌فریم فعلی

و برای محاسبه downmove باید کمترین قیمت تایم‌فریم فعلی از کمترین قیمت تایم‌فریم قبلی کسر گردد.

مقدار downmove = کمترین قیمت تایم‌فریم فعلی – کمترین قیمت تایم‌فریم قبلی

حال اگر مقدار upmove از صفر بزرگ‌تر بوده و از مقدار downmove نیز بیشتر باشد، +DM برابر با upmove خواهد بود. در غیر این صورت، +DM برابر با صفر است. از طرفی، اگر مقدار downmove از صفر بزرگ‌تر و از upmove نیز بیشتر باشد، -DM برابر با downmove است. در غیر این صورت، -DM برابر با صفر است.

حال که با نحوه محاسبه DM آشنا شدیم، نوبت به محاسبه DI می‌رسد. در فرمول DI علاوه بر DM از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک نمایی یا EMA و بازه میانگین حقیقی یا ATR نیز استفاده می‌شود. +DI از طریق ضرب عدد صد در میانگین متحرک نمایی +DM و تقسیم حاصل بر ATR تایم‌فریم موردنظر محاسبه می‌شود. همین فرمول در خصوص –DI نیز کاربرد دارد، با این تفاوت که در آن از میانگین متحرک نمایی –DM استفاده می‌شود. بنابراین این فرمول را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد:

DI = (100 X EMA of DM) / ATR

نکته آخری که در محاسبات اندیکاتور ADX به آن خواهیم پرداخت، شیوه محاسبه خود نمودار ADX است. برای محاسبه نمودار ADX ابتدا به مفهومی به نام dx یا همان Directional Movement Index نیاز داریم. فرمول محاسبه dx از این قرار است:

Dx = ((+DI – ­-DI) / (+DI + -DI)) X 100

ADX همانطور که از نامش (Average Directional Index) پیداست، میانگین dx است. در زمان‌های ابتدایی تایم‌فریم، هنوز dx موجود نیست که میانگین آن قابل محاسبه باشد. برای محاسبه ADX باید حداقل dx های ۱۴ دوره اول محاسبه شود. پس از آن، نوبت به محاسبه اولین ADX می‌رسد. اولین ADX از طریق جمع ۱۴ dx قبلی و تقسیم آن‌ها بر ۱۴ محاسبه می‌شود؛ اما ADXهای بعدی به شیوه‌ای تا حدودی متفاوت‌تر محاسبه می‌شوند. برای محاسبه ADXهای بعدی باید ابتدا ADX قبلی را در عدد ۱۳ ضرب و حاصل را با dx فعلی جمع کنید. در نهایت کافیست حاصل این عبارت را بر عدد ۱۴ تقسیم کنید تا ADX شما حاصل شود.


جمع‌بندی


در این مقاله تلاش کردیم آموزش اندیکاتور ADX را به شما ارائه کنیم و ضمن بیان کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی سیگنال‌گیری از آن، فرمول‌ها و محاسبات ADX را نیز در اختیارتان قرار دهیم. در آخر باز هم تأکید می‌کنیم که بیشترین کاربرد اندیکاتور ADX در تشخیص قوت و ضعف روند فعلیست. ADX از این جهت با سایر اندیکاتورهای موجود متفاوت است. ADX را نمی‌توان حتی یک اندیکاتور روند دانست؛ چرا که اندیکاتورهای روند به تریدرها در تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند کمک می‌کنند؛ اما ADX فارغ از صعودی یا نزولی بودن، میزان قوت روند را نمایش می‌دهد. از همین رو، این اندیکاتور در کمک به شما برای وارد شدن یا نشدن به موقعیت‌های لانگ و شورت بسیار کاربردیست.

و در نهایت این که مانند همیشه، پیشنهاد ما این است که یک اندیکاتور را به‌تنهایی و بعنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری‌های خود به‌کار نبرید و از دو یا سه اندیکاتور مختلف در کنار هم استفاده کنید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.