اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ آموزش اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که این روزها توجهات بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرد و مانند همه اندیکاتورها، ویژگی‌های خاص خود را داراست. در این مقاله آموزش اندیکاتور پارابولیک سار را به شما ارائه می‌کنیم و چگونگی استفاده از آن در استراتژی‌های تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهیم. همچنین نگاهی به سیگنال‌های این اندیکاتور و برخی از محدودیت‌های آن خواهیم داشت.

0 213

اندیکاتور پارابولیک سار نیز مانند اندیکاتورهای محبوبی چون RSI و ATR توسط تحلیلگر معروف، جی ولز وایلدر توسعه یافته و در کتاب وی با نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات فنی» معرفی شده است. SAR در نام این اندیکاتور مخفف عبارت Stop and Reverse (به معنی توقف و واژگونی) است. بنابراین همانطور که از نامش پیداست، این اندیکاتور علاوه بر تعیین روند، به کاربران در تشخیص زمان‌های خارج شدن از ترید و وارد شدن به روند عکس نیز کمک می‌کند. اما به‌طور کلی پارابولیک سار در دسته اندیکاتورهای روند قرار می‌گیرد و برای تشخیص روند علی‌الخصوص در تایم‌فریم‌های طولانی‌تر کاربرد دارد. بنابراین واضح است که این اندیکاتور برای بازارهای پرنوسان و همینطور بازارهای ساکن و خنثی کاربرد ندارد. برای آگاهی بیشتر در خصوص سیگنال‌های اندیکاتور پارابولیک سار و کاربرد آن در قسمت بعدی این مقاله با ما همراه باشید.

با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های پارابولیک سار

پارابولیک سار متشکل از نقطه‌هاییست که در کنار یکدیگر، یک نمودار را تشکیل می‌دهند. زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد، نمودار پارابولیک سار پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرد و زمانی که روند بازار نزولیست، نمودار این اندیکاتور بالای نمودار قیمت حرکت می‌کند. بنابراین اولین حرکت نمودار قیمت به بالای نمودار پارابولیک سار را می‌توان نشانه‌ای از آغاز روند صعودی دانست و همچنین اولین حرکت قیمت به پایین پارابولیک سار را می‌توان نشانه‌ای بر آغاز روند نزولی تلقی کرد.

از  پارابولیک سار می‌توان بعنوان خط حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد. زمانی که بازار در روند صعودی قرار دارد، نمودار پارابولیک سار نیز همزمان و همراه با نمودار قیمت اما پایین‌تر از آن، در جهت صعودی حرکت می‌کند. بنابراین این اندیکاتور به نوعی می‌تواند به کاربران در تعیین حد ضرر کمک کند و در پوزیشن‌های لانگ، به کسب بیشترین سود توسط آن‌ها بینجامد. همچنین زمانی که بازار نزولیست، اندیکاتور پارابولیک سار نیز هم‌جهت با نمودار قیمت اما بالاتر از آن حرکت می‌کند. بنابراین نمودار آن را می‌توان بعنوان خط مقاومت در نظر گرفت و در پوزیشن‌های شورت از آن بهره برد. در تصویر زیر نمودار پارابولیک سار را در کنار نمودار قیمت مشاهده می‌کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار در کنار نمودار قیمت
اندیکاتور پارابولیک سار در کنار نمودار قیمت

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با سایر اندیکاتورها


همانطور که درباره همه اندیکاتورها بیان کرده‌‌ایم، بهتر است که پارابولیک سار را نیز در ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار ببرید تا به تنهایی. ممکن است فکر کنید که اندیکاتوری مانند پارابولیک سار به تنهایی برای تصمیم‌گیری برای ورود به/خروج از بازار کافیست. همچنین ممکن است به همین روش به انجام معاملات پرداخته و برای دفعاتی به سود خوبی هم دست یابید. اما حقیقت این است که انجام ترید به این شیوه بسیار پرریسک است. برای کاهش ریسک معاملات، بهتر است از اندیکاتورهای دیگری برای تأیید سیگنال‌های این اندیکاتور استفاده کنید.

از اندیکاتورهایی که می‌توانند در کنار پارابولیک سار به کار روند می‌توان به میانگین متحرک یا MA، استوکاستیک و ADX اشاره کرد.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور MA

یکی از اندیکاتورهایی که می‌تواند به شیوه موثری در کنار پارابولیک سار به کار رود، اندیکاتور MA است. می‌دانید که MA یکی از شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورهای روند است. بنابراین واضح است که اولین کارکرد این اندیکاتور در ترکیب با پارابولیک سار، کمک به تشخیص وجود یا عدم وجود روند است. در قسمت‌های قبل اشاره کردیم که در صورتی که روندی در کار نباشد، پارابولیک سار گزینه مناسبی نیست. این اندیکاتور در چنین شرایطی سیگنال‌های اشتباه زیادی را صادر می‌کند و می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. بنابراین ضروریست که ابتدا از اندیکاتورهای روند برای تشخیص وجود و میزان قوت روند استفاده کنیم.

اما علاوه بر این موضوع، یکی از استراتژی‌هایی که می‌تواند به شما در تأیید سیگنال‌های خرید و فروش کمک کند، استفاده از دو اندیکاتور MA است. ما در این قسمت از دو MA ۲۰ دوره‌ای و ۴۰ دوره‌ای کمک می‌گیریم و آن‌ها را همراه اندیکاتور پارابولیک سار اعمال می‌کنیم. سیگنال‌های خرید و فروش این اندیکاتورها تحت شرایط خاصی صادر می‌شوند که در قسمت بعد آن‌ها را عنوان می‌کنیم.

ترکیب اندیکاتورهای پارابولیک سار و MA و سیگنال خرید

در قسمت‌های قبل اشاره کردیم که سیگنال خرید در پارابولیک سار تنها زمانی صادر می‌شود که نمودار این اندیکاتور پایین‌تر از نمودار قیمت قرار داشته باشد. حال اضافه می‌کنیم که برای تأیید این سیگنال، MA ۴۰ دوره‌ای نیز باید پایین‌تر از MA ۲۰ دوره‌ای قرار داشته باشد. در شرایطی که MA ۴۰ دوره‌ای MA ۲۰ دوره‌ای را قطع کرده و به پایین آن نزول کند و همچنین نمودار پارابولیک سار نیز پایین‌تر از نمودار قیمت قرار داشته باشد، می‌توان با اطمینان خاطر بیشتری به سیگنال خرید تکیه کرد.

لازم به ذکر است که هر یک از این دو شرط ممکن است پس از دیگری برآورده شود و لزومی برای هم‌زمانی در بین آن‌ها وجود ندارد؛ اما در نهایت وجود هر دوی آن‌ها برای تأیید این سیگنال ضروریست. در تصویر زیر تأیید سیگنال خرید توسط اندیکاتورهای پارابولیک سار و MA را مشاهده می‌کنید.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و MA و سیگنال خرید
ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و MA و سیگنال خرید

ترکیب اندیکاتورهای پارابولیک سار و MA و سیگنال فروش

در خصوص سیگنال فروش نیز در قسمت‌های قبل عنوان کرده بودیم که نمودار پارابولیک سار باید بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد. حال اضافه می‌کنیم که برای تأیید این سیگنال، MA ۲۰ دوره‌ای نیز باید پایین‌تر از MA ۴۰ دوره‌ای قرار داشته باشد. دقیقاً مانند سیگنال خرید، هر یک از این سیگنال‌ها می‌تواند پس از دیگری به وقوع بپیوندد و لزومی برای هم‌زمانی در بین آن‌ها وجود ندارد؛ اما در نهایت وجود هر دو عامل برای تأیید سیگنال فروش ضروریست. در تصویر زیر تأیید سیگنال فروش توسط اندیکاتورهای پارابولیک سار و MA را مشاهده می‌کنید.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و MA و سیگنال فروش
ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و MA و سیگنال فروش

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور ADX

اندیکاتورهای پارابولیک سار و ADX هر دو توسط وایلدر توسعه یافته‌اند. اندیکاتور ADX در حقیقت اسیلاتوریست که بین صفر و صد نوسان می‌کند و میزان قوت روند آغاز شده را نمایش می‌دهد. به‌طور معمول گفته می‌شود که ADX بین ۰ و ۲۵ نمایش‌دهنده ضعف روند است. زمانی که ADX بین ۰ و ۲۵ قرار داشته باشد، روندی در کار نیست و بازار خنثی یا در حال نوسان است. بنابراین همانطور که اشاره کردیم، استفاده از پارابولیک سار گزینه مناسبی نیست. سیگنال‌های پارابولیک سار در این شرایط قابل اتکا نیستند و امکان وجود سیگنال‌های اشتباه در آن بسیار زیاد است. اما اگر ADX بیشتر از ۲۵ باشد، می‌توان آن را نشانه‌ای از قوت روند و تأییدی بر استفاده از پارابولیک سار دانست.

البته این اعداد و مرزها قابل تغییر هستند و هر تریدری می‌تواند با توجه به استراتژی خود آن‌ها را کاهش یا افزایش دهد. برای مثال برخی تریدرها این مرز را به ۲۰ کاهش می‌دهند و برخی تا ۱۳ نیز پیش می‌روند. این انتخاب به شما و تجربه شخصی‌تان بستگی دارد؛ اما اعداد ۲۰ و ۲۵ معمول‌تر هستند و ما نیز در این مقاله از عدد ۲۰ بعنوان مرز اندیکاتور ADX استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور ADX به دو نمودار به نام‌های +DI و –DI مجهز است. توضیح ماهیت و محاسبات این دو نمودار از مقیاس این مقاله خارج است؛ اما برای درک کارکرد آن‌ها در ترکیب با پارابولیک سار، آگاهی از این محاسبات ضروری نیست. اندیکاتور ADX نیز مانند MA به تأیید سیگنال‌های خرید و فروش در پارابولیک سار کمک می‌کند. در قسمت بعدی هر یک از این دو سیگنال را به‌صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

ترکیب اندیکاتورهای پارابولیک سار و ADX و سیگنال خرید

با مطالعه این مقاله، حال می‌دانید که اولین شرط برای صدور سیگنال خرید در اندیکاتور پارابولیک سار این است که نمودار این اندیکاتور پایین‌تر از نمودار قیمت قرار داشته باشد. اما برای تأیید این سیگنال توسط اندیکاتور ADX، سه شرط دیگر نیز وجود دارند که باید برآورده شوند. اولین شرط این است که اندیکاتور ADX و اندیکاتور پارابولیک سار در یک راستا قرار داشته باشند. شرط دوم این است که اندیکاتور ADX قوت روند را نمایش دهد و یا بعبارت بهتر، مقدار ADX از حد موردنظر (در این جا ۲۰) بیشتر باشد. دلیل این امر را در قسمت قبل عنوان کردیم. و در نهایت شرط سوم این است که نمودار –DI در اندیکاتور ADX باید از نمودار +DI پایین‌تر باشد. پایین‌تر بودن نمودار –DI از نمودار +DI در اندیکاتور ADX نشان‌دهنده قوت روند صعودی آغاز شده است.

بنابراین توصیه ما این است که در صورت استفاده از این اندیکاتور، همه این سیگنال‌ها را در نظر بگیرید. برای مثال اگر نمودار پارابولیک سار پایین‌تر از نمودار قیمت قرار داشت اما نمودار –DI از نمودار +DI بالاتر بود، سیگنال خرید را فراموش کنید.

در تصویر زیر سیگنال خریدی که توسط اندیکاتورهای پارابولیک سار و adx صادر شده است را مشاهده می‌کنید.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و ADX و سیگنال خرید
ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و ADX و سیگنال خرید

ترکیب اندیکاتورهای پارابولیک سار و ADX و سیگنال فروش

برای سیگنال فروش در اندیکاتور پارابولیک سار نیز شرط اولیه مورد نیاز، بالاتر بودن نمودار این اندیکاتور از نمودار قیمت است. اما برای تأیید این سیگنال توسط اندیکاتور ADX شروط دیگری وجود دارند که باید برآورده شوند. اول از همه، برای تأیید این سیگنال، نیازی به هم‌راستا بودن اندیکاتورها وجود ندارد؛ بلکه این دو اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت خواهند کرد. از آن جایی که روند قیمت در حالت نزولی قرار دارد، اندیکاتور پارابولیک سار نیز نزولی خواهد بود. اما از آن جایی که اندیکاتور ADX قوت روند را نمایش می‌دهد، اگر روند نزولی از قوت بالایی برخوردار باشد، نمودار ADX صعودی خواهد بود. این اولین شرطیست که برای فروش و یا ورود به پوزیشن شورت (موقعیت فروش) باید برآورده شود.

همچنین مقدار اندیکاتور ADX نیز باید از مقدار مورد نظر (در این جا ۲۰) بیشتر باشد و در نهایت، لازم است که نمودار –DI از نمودار +DI بالاتر باشد. پیشنهاد ما این است که تنها در صورت وجود همه این شرایط به موقعیت‌های فروش وارد شوید و در غیر این صورت، با احتیاط بیشتری عمل کنید.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از قدیمی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد و در بازه صفر تا صد نوسان می‌کند. از همین رو می‌توان آن را یک اسیلاتور دانست. محدوده پایین ۲۰ این اسیلاتور را منطقه اشباع فروش در نظر می‌گیرند، محور ۵۰ را محور مرکزی آن تلقی می‌کنند و محدوده بالای ۸۰ را منطقه اشباع فروش می‌‌خوانند.

این اندیکاتور از دو نمودار آبی و قرمز تشکیل می‌شود. دقیقاً مانند اندیکاتورهای قبلی، توضیح ماهیت و محاسبات این نمودارها از مقیاس این مقاله خارج است؛ اما آگاهی از سیگنال‌های آن‌ها کفایت می‌کند و نیازی به پرداختن به این محاسبات نیست. ما سیگنال‌های اندیکاتور پارابولیک سار در ترکیب با استوکاستیک را نیز به دو سیگنال خرید و فروش تقسیم می‌کنیم که در قسمت‌های بعد به‌صورت جداگانه عنوان می‌شوند.

ترکیب اندیکاتورهای پارابولیک سار و استوکاستیک و سیگنال خرید

برای تأیید سیگنال خرید در پارابولیک سار (قرار گرفتن نمودار اندیکاتور پایین‌تر از نمودار قیمت)، می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرد. در صورتی که این اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد و نمودار آبی آن نمودار قرمز را از پایین قطع و به بالای آن صعود کند، موقعیت خوبی برای خرید و یا ورود به پوزیشن خرید ایجاد شده است. این سیگنال را می‌توان تأییدی بر سیگنال خرید صادر شده توسط پارابولیک سار دانست.

ترکیب اندیکاتورهای پارابولیک سار و استوکاستیک و سیگنال فروش

برای صدور سیگنال فروش در این اندیکاتورها، عکس این شرایط باید صادق باشد. در صورتی که نمودار پارابولیک سار بالاتر از نمودار قیمت قرار داشته باشد، استوکاستیک در محدوده اشباع فروش (بالاتر از ۸۰) قرار داشته باشد و نمودار آبی این اندیکاتور از بالای نمودار قرمز نزول کرده و به پایین آن حرکت کند، می‌توان شرایط را برای فروش و یا ورود به پوزیشن‌های شورت مناسب دانست.


محاسبات اندیکاتور پارابولیک سار


تا به این جای این مقاله با کارکرد اندیکاتور پارابولیک سار و سیگنال‌های آن آشنا شدید. برای استفاده از این اندیکاتور هم، آشنایی با این سیگنال‌ها در کنار کسب مهارت و تجربه لازم کافیست و نیازی به مطالعه محاسبات و فرمول‌های آن نیست؛ اما این به این معنی نیست که آگاهی از محاسبات این اندیکاتور (یا هر اندیکاتور دیگری) خالی از فایده است. حقیقت این است که همگی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال چیزی بیشتر از فرمول‌های ریاضی مشخص نیستند. داده‌های مورد نیاز مربوط به قیمت در این فرمول‌ها قرار می‌گیرند و نمودارهای اندیکاتورها رسم می‌شوند. بنابراین با مطالعه این فرمول‌ها شما می‌توانید منطق هر اندیکاتوری را به خوبی درک کنید و در صورت نیاز به شخصی‌سازی یا ایجاد تغییر در تنظیمات، این کار را با آگاهی بیشتری انجام دهید.

مفهوم گام و گام بیشینه (یا ماکسیمم) در اندیکاتور پارابولیک سار

گام یا همان step در اندیکاتور پارابولیک سار ضریبیست که میزان حساسیت این اندیکاتور را مشخص می‌کند. در قسمت‌های بعدی همین مقاله در خصوص محاسبات پارابولیک سار توضیح خواهیم داد و نقش گام در فرمول این اندیکاتور را درخواهید یافت. اما بطور خلاصه، هر چه این ضریب بزرگ‌تر باشد، حساسیت اندیکاتور نیز بیشتر است و هر چه حساسیت آن بیشتر باشد، امکان صدور سیگنال‌های اشتباه نیز افزایش پیدا می‌کند. بعنوان مثال حساسیت اندیکاتور پارابولیک سار با گام ۰.۰۳ از حساسیت اندیکاتور با حساسیت ۰.۰۱ بیشتر است.

افزایش حساسیت پارابولیک سار منجر به نزدیک شدن نمودار این اندیکاتور به نمودار قیمت می‌شود و هر چه این حساسیت کم‌تر باشد، نمودار اندیکاتور فاصله بیشتری را از نمودار قیمت حفظ می‌کند.

گام در اندیکاتور پارابولیک سار بطور پیش‌فرض برروی عدد ۰.۰۲ تنظیم می‌شود و گام بیشینه نیز بطور پیش‌فرض برابر با ۰.۲ است. هر زمان که قیمت به ماکسیمم/مینیمم جدیدی در روندهای صعودی/نزولی دست پیدا می‌کند، این ضریب به اندازه ۰.۰۲ افزایش می‌یابد؛ تا جایی که به ۰.۲ برسد و سپس در همین مقدار متوقف خواهد شد.

چگونگی محاسبه نقاط اندیکاتور پارابولیک سار

شیوه محاسبه نقاط و ترسیم نمودار اندیکاتور پارابولیک سار در روندهای صعودی و نزولی متفاوت است. برای انجام این محاسبات علاوه بر گام که در قسمت قبل عنوان کردیم، به بیشترین قیمت در روندهای صعودی و کمترین قیمت در روندهای نزولی نیاز داریم. لازم به ذکر است که گام در اندیکاتور پارابولیک سار Acceleration Factor یا به اختصار AF نیز خوانده می‌شود و قیمت بیشینه/کمینه نیز Extreme Price یا به اختصار EP نام دارد.

شیوه محاسبه پارابولیک سار در روندهای صعودی به شکل زیر است:

((SAR قبلی – EP قبلی) X AF قبلی) + SAR قبلی = SAR فعلی

و شیوه محاسبه پارابولیک سار در روندهای نزولی نیز از این قرار است:

((EP قبلی – SAR قبلی) X AF قبلی) – SAR قبلی = SAR فعلی


جمع‌بندی


پیش‌تر اشاره کردیم و باز هم تأکید می‌کنیم که بیشترین کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار مربوط به زمانیست که یک روند قوی در کار باشد. طبق محاسبات وایلدر، چیزی حدود ۳۰٪ مواقع بازار در روندی قرار دارد که بتوان از پارابولیک سار برای آن استفاده کرد. بنابراین در بیش از ۵۰ درصد مواقع، این اندیکاتور می‌تواند با خطا همراه باشد و سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ای را صادر کند. علاوه بر ویژگی‌های بازار و دارایی مورد معامله، کیفیت سیگنال‌های این اندیکاتور به تنظیمات آن نیز بستگی دارد. تنظیمات صحیح به همراه شرایط مناسب می‌تواند به سیگنال‌های عالی بینجامد و شانس کسب سود را برای تریدرها افزایش دهد و تنظیمات نادرست به همراه شرایط نامناسب می‌تواند منجر به شکست در معاملات شود.

با این حال، یک قانون طلایی که بتوان آن را به همه شرایط تعمیم داد نیز وجود ندارد. تنظیمات این اندیکاتور را مانند هر اندیکاتور دیگری، تریدرها با اتکا به تجربه خود و ویٰژگی‌های بازاری که در آن به معامله می‌پردازند تعیین می‌کنند. همچنین بهتر است پارابولیک سار را در ترکیب با سایر اندیکاتورها و روش‌های تحلیل تکنیکال به‌کار ببرید. هیچ اندیکاتوری آنقدر کامل نیست که به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه نیازهای شما در ترید باشد. در این مقاله اندیکاتورهایی که می‌توانید همراه با پارابولیک سار استفاده کنید را معرفی و بررسی کردیم. پیشنهاد می‌کنیم در صورت تمایل به استفاده از پارابولیک سار، حتماً این اندیکاتورها را نیز امتحان کنید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.